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《系统辨识》上机实验报告 北京工商大学 《系统建模与辨识》课程 上机实验报告 （2016年秋季学期） 专业名称 ： 控制工程 上机题目 ： 用极大似然法进行参数估计 专业班级 ： 计研3班 学生姓名 ： 王 瑶 吴 超 学 号 ： 10011316259 10011316260 指导教师 ： 刘翠玲 2017 年 1 月 一 实验目的 通过实验掌握极大似然法在系统参数辨识中的原理和应用。 二 实验原理 1 极大似然原理 设有离散随机过程与未知参数有关，假定已知概率分布密度。如果我们得到n个独立的观测值…，则可得分布密度，，…,。要求根据这些观测值来估计未知参数，估计的准则是观测值{}的出现概率为最大。为此，定义一个似然函数 （1.1） 上式的右边是n个概率密度函数的连乘，似然函数L是的函数。如果L达到极大值，的出现概率为最大。因此，极大似然法的实质就是求出使L达到极大值的的估值。为了便于求，对式（1.1）等号两边取对数，则把连乘变成连加，即