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王宏勇复旦人民币汇率指数的分形分析与场风险测度.pdfVIP

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  • 2019-03-26 发布于天津
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王宏勇复旦人民币汇率指数的分形分析与场风险测度.pdf

    复旦人民币汇率指数的分形分析与市场风险测度康凤华王宏勇南京财经大学应用数学学院江苏南京摘要长期以来与人民币汇率相关的问题一直是经济金融领域讨论的热点近几年发布的复旦人民币汇率指数综合反映了人民币汇率对中国对外贸易竞争力的影响已受到经济学界的广泛关注本文首次运用方法研究复旦人民币汇率指数收益率序列的波动特征同时应用模型测度其风险大小结果表明复旦人民币汇率指数收益率序列具有多重分形特征且实际有效汇率的多重分形强度略高于名义有效汇率的多重分形强度模型适用于对其风险进行度量且发现在不同的置信水平下所得的

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