(lof)2016年半年度报告摘要.pdf

嘉实中证中期企业债指数 (LOF)2016年半年度报告摘要 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金 (LOF)2016年半年度报告摘要 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016 年 8 27 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 1 日起至2016 年 6 30 日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF) 基金简称 嘉实中证中期企业债指数(LOF) 场内简称 中期企债 基金主代码 160720 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2013 年 2 5 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 633,087,698.01 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 4 1 日 下属分级基金的基金简称： 嘉实中证中期企业债指数 嘉实中证中期企业债指数 （LOF）A （LOF）C 下属分级基金的交易代码： 160720 160721 报告期末下属分级基金的份额总额 593,097,476.57 份 39,990,221.44 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管 理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的 指数中具有代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑 跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎 回情况、市场流动性以及银行间和