新华商品现货云交易中心风险及突发处理办法.docVIP

第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 8 页 新华商品现货云交易中心 风险及突发事件处理办法 第一章 总则 第一条 新华商品现货云交易中心负责整个贵金属市场的运营、管理工作，为防止在出现突发事件或者产生市场风险时，执行人员在处理紧急情况过程中无章可循，出现错误操作、贻误时机、违反规程等行为，给交易中心、会员、客户造成无法弥补的损失。现制定突发事件处理办法，作为出现特殊情况时 HYPERLINK / 交易中心操作的参考依据。 第二章 异常情况 第二条 在交易过程中可能出现的异常事项包括： （一）价格异常：是指在行情较平稳、清淡时，价格突然出现大幅的上涨或下跌等现象。 1、交易品种错误价格没有完全过滤造成报价错误的异常情况； 2、在正常的交易时段交易品种报价无故停滞的异常情况； 3、交易系统下单报价与成交价格有差异的异常情况； 4、交易中心、会员管理端、客户端的报价以及成交明细出现差异； 5、其他价格异常情况。 （二）交易异常：由于各种原因造成交易中心、会员单位、客户无法实现正常交易的现象。 1、交易中心、会员单位以及客户端计算机系统故障等原因造成的异常情况； 2、托管机房、中心机房服务器系统故障等原因造成的异常情况； 3、一、二级服务网络连接故障造成的异常情况； 4、交易中心、会员管理端、客户端无法实现正常的登录、监控和查询的异常情况； 5、交易中心、会员管理端，客户端相应数据显示不正确的异常情况； 6、其他交易异常情况。 （三）成交异常：会员及其下属客户的成交有违反交易中心规定，或成交量突增、不能成交等现象。 1、会员、客户应该成交的单据不能成交； 2、会员向特别会员的下单超过其下属客户同方向的持仓总量； 3、会员、客户由于每日汇率的大幅波动恶意成交合约； 4、其他成交异常情况。 （四）资金异常：是指交易系统中资金在较短的时间内有较大的变化或各种资金之间的逻辑出现差异等现象。 1、交易中心、会员管理端，客户端资金权益出现差异的异常情况； 2、管理端通过不同途径查询到的资金情况出现差异的异常情况； 3、其他资金异常情况。 （五）出入金异常：是指不能通过三方存管银行实现正常的出入金， 长期未用的账户或资金量较小的账户，突然有大笔的资金入金；或账户交易量较小，但却频繁出入金等现象。 1、在交易中心及三方存管银行规定的时间不能实现正常的出入金； 2、出入金由于各种原因造成冲正（回滚交易）而不能实现正常的出入金； 3、出入金方式不符合交易中心、银行规定的方式，而无法实现出入金； 4、其他出入金异常情况。 （六）系统操作异常：对整个交易系统的操作没有按照既定的规则或者按照错误的参数对交易系统进行操作的现象。 1、交易中心、会员单位工作人员的人为错误操作或延误操作造成的异常情况； 2、三方存管银行人为操作失误或系统故障等原因导致与交易中心资金业务往来发生异常情况； 3、其他系统操作异常情况。 （七）上述未列的其他异常情况 第三章 预防异常情况发生的方法及工作要求 第三条 交易中心、会员单位业务部门工作人员以及相关领导需要通讯工具24小时开机，确保信息的畅通。 第四条 交易中心、会员单位必须实行交接班无缝对接制度，轮岗的各班次工作人员需要认真填写交接班工作表，明确已完成的工作和未完成的需接班人员继续完成的工作，防范异常情况的发生。 第五条 交易中心为了避免以及防范突发异常情况的出现，交易中心采取双部门、双岗、双人的系统管理授权复核机制，降低出现异常情况的机率。 第六条 会员单位为避免以及防范突发异常情况的出现，相关的业务部门也应该采取双部门、双岗、双人的系统管理授权复核机制，降低出现类似风险的机率。 第四章 实时监控的要求 第七条 对异常情况应当做到实时监控。交易中心风控部、结算部、技术部等部门应互相配合，维护整个交易体系的稳定运行；各部门均需要设置专人专岗对异常情况实施24小时实时监控，在交易的过程中需实现工作人员不脱岗，不脱节，随时、及时关注交易风险。 第八条 风控部在交易时间必须实时打开交易监控管理端， 每隔15分钟对重要监控指标进行一次系统的查询，此时间间隔可以根据行情的变化情况、交易情况进行适当的调整，但必须保证至少 15 分钟查询一次。 第九条 交易中心风控部的工作人员需要实时监控下列重要指标： （一） 交易商品的开休市状态； （二） 交易商品的交易时间、休市时间以及节假日情况； （三） 交易商品的汇率标准； （四） 履约定金标准、手续费标准、报价点差标准、持有订货限额标准、交易限额标准等； （五） 交易中心的客户总资金量、会员总资金量； （六） 交易中心的总头寸数量、总盈亏额； （七） 特别会员的头寸、资金情况； （八） 每一家会员单位的头寸、资金情况； （九） 每一家会员单位的履约金与其投资者的总