广义线性混合模型在非寿险领域的应用-应用数学专业论文.docxVIP

万方数据 万方数据 南开大学学位论文使用授权书 本人完全了解《南开大学关于研究生学位论文收藏和利用管理办法》关于南开大学 (简 称“学校”) 研究生学位论文收藏和利用的管理规定，同意向南开大学提交本人的学位论文 电子版及相应的纸质本，并委托印刷存档论文。 本人了解南开大学拥有在《中华人民共和国著作权法》规定范围内的学位论文使用权， 同意在以下几方面向学校授权。即： 1. 学校将学位论文编入《南开大学博硕士学位论文全文数据库》，并作为资料在学校图 书馆等场所提供阅览，在校园网上提供论文目录检索、文摘以及论文全文浏览、下载等信 息服务； 2. 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文；学校根据规定向教育部指 定的收藏和存档单位提交学位论文； 3. 非公开学位论文在解密后的使用权同公开论文。 4. 同意学校将本人向有关电子出版单位授权的学位论文 (含电子版和授权书) 转交相关 授权单位。 本人承诺：本人的学位论文是在南开大学学习期间创作完成的作品，并已通过论文答 辩；提交的学位论文电子版与纸质本论文的内容一致，如因不同造成不良后果由本人自负。 本人签署本授权书一份，交图书馆留存。 学位论文作者暨授权人 (亲笔) 签字： 祁功 20 15 年 5 月 12 日 南开大学研究生学位论文作者信息 论 文 题 目 广义线性混合模型在非寿险领域的应用 姓 名 祁功 学号 2120120053 答辩日期 2015年5月12日 论 文 类 别 博士 学历硕士 √ 硕士专业学位 同等学力硕士 划 √ 选择 学院 (单位) 数学科学学院 学科/专业 (专业学位) 名称 应用数学 联 系 电 话电子邮箱 HYPERLINK mailto:qigong90@ qigong90@ 通讯地址 (邮编)：天津市南开区卫津路 94 号南开大学数学科学学院（300071） 非公开论文编号 备注 注：本授权书适用我校授予的所有博士、硕士的学位论文。由作者填写一份并签字后交校图书馆，如已批准为非公开学 位论文，须附批准通过的《南开大学研究生申请非公开学位论文审批表》和“非公开学位论文标注说明”页。 中文摘要 中文摘要 中文摘要 中国经济快速发展，人民物质财富极大丰富，中上层阶级早已摆脱吃饱穿 暖的最低要求，开始诉求更高质量的生活。同时，人们的理财意识增加，风险 意识也得到加强，百姓的积蓄从储蓄逐渐转移到投资、理财、保险当中。保险， 作为集散风险的行业，曾经由于保险营销人员的素质较低，使得社会对保险及 保险从业人员有些偏见。但现在国内中上层阶级已经逐渐意识到保险的重要性， 不再是被动的投保，而是主动咨询，寻找更适合自己和家人的保险产品。而保 险产品的开发离不开精算人员对于风险的把控和费率的厘定。因此，国内的保 险公司对精算理论和精算技术提出了更高的要求。 保险主要分为寿险和非寿险，两种类型的保险产品开发都需要较长时间序 列、大量的多维数据来对保险产品进行定价和风险厘定。国内财险公司对汽车 险等财产险等险种的定价和费率厘定，曾经应用的是线性模型，现在最常用的 是广义线性模型（GLM）。但随着精算技术与风险控制的成熟，以及大数据时 代的到来，由于广义线性混合模型（GLMM）在处理聚类数据上的优越性以及 擅长处理数据样本摘取的随机性，其可能逐步替代广义线性模型。 本文在大量文献和书籍资料基础上，对广义线性混合模型加以研究，先 研究其最原始模型——线性模型（LM）、广义线性模型、线性混合模型的理 论 依 据 及 相 关 证 明、结 论；再 逐 渐 将 这 些 结 论 及 证 明 带 入 广 义 线 性 混 合 模 型 当 中，对 其 结 论 进 行 证 明，并 计 算 不 同 的 假 设 条 件 下 模 型 结 论；最 后 将 这些结论应用到实证检验当中。本文实证数据是 1975 年英国车辆索赔数据 （ HYPERLINK / ），先分析各维度数据的组内相关性，然后选择组内相关性较大 的维度作为随机效应进行模型建立，对索赔数量模型应用 Poisson 函数，对索赔 额模型应用 Gamma 函数，将模型用用 R 语言进行模型实现和效果检验，依据 AIC 和 BIC 准则选择模型。 由于国内非寿险精算领域主要用 GLM 模型进行建模，但考虑到 GLMM 模 型的优越性，以及社会对精算技术要求的提高，GLMM 模型很可能被应用到非 寿险领域当中。本文详细阐述了广义线性混合模型的理论基础，对其结论进行 了相应证明，并将该理论应用到实证分析当中，为未来 GLMM 模型在非寿险领 I 域的应用提供了参考依据，并且该研究可能对未来财产险公司非寿险业务以及 非寿险精算理论的进一步发展和创新有重要价值。 关键词： 广义线性混合模型、非寿险定价、