实验一非平稳时间序列建模.pptVIP

实验一：平稳时间序列建模 ——以某单个股指为例 将以下各步实验要求先抄在实验册上，并根据实验结果做答 将A股盾安环境（002011）2008年4月30日至2009年4月22日成交量序列（以下称x序列）输入Eviews软件，通过序列线性图，根据线性图初步判断出序列是否平稳，说明判断的理由。 对x序列做ADF检验，进一步判断x序列是否平稳，说明判断的理由。 对x序列做相关性检验，进行模型识别，判断该序列应做哪种模型，并指明模型阶数。 对x序列建立时间序列模型，并写出模型方程以及参数对应的t值，说明模型各参数是否显著。 对模型的残差进行相关性检验，判断所建立模型是否恰当。 预测未来5期的成交量数值。 * * *