第7章经济计量学精要.ppt

第7章 模型选择：标准与检验 7.1 “好的”模型具有的性质 经济计量学家哈维（A.C.Harvey）列出了模型判断的一些标准 : 简约性（parsimony） 可识别性（identifiability） 拟合优度（goodness of fit） 理论一致性（theoretical consistency） 预测能力（predictive power）  7.2 设定误差的类型 主要介绍一些实践中经常遇到的设定误差： 遗漏相关变量 包括不必要变量 采用了错误的函数形式 度量误差 7.3 遗漏相关变量：“过低拟合”模型 将真实关系式代入后得到 估计参数的期望值为 X3对X2回归 遗漏相关变量的后果 如果X3与X2相关，则a2是有偏且不一致估计量 如果X3与X2不相关，则a2是无偏且一致估计量 对真实误差方差的估计有偏 Var(a2) 不等于Var(b2)，导致假设检验不再可靠 婴儿死亡率的决定因素（Table 4-7，64个国家的数据） Y—婴儿死亡率；X2人均GNP；X3女性文盲率 7.4 包括不相关变量：“过度拟合”模型 包含不相关变量偏差 正确设定： 不正确设定： 估计参数： 将真实关系式代入后得到 包含不相关变量的后果 a2是无偏且一致估计量 误差方差的估计量是正确的 a2估计量不再具有有效性 r为X2 与X3的相关系数 7.5 不正确的函数形式 现在考虑另一种设定误差。假设模型包括的变量Y，X2 ， X3 都是理论上正确的变量。考虑如下两种模型设定： 模型1 模型2 例7-3 美国进口商品支出 1959-2006年美国进口商品支出（Y）与个人可支配收入（X）和时间趋势的关系（ Table 3-7） 模型1 模型2 7.6 度量误差 应变量中存在度量误差 假定真实回归模型 Y的观测值与真实值关系为 实际回归模型估计 OLS估计量是无偏的 OLS估计量的方差也是无偏的 估计量的估计方差比没有度量误差时的大。因为应变量中 的误差加入到了误差项 中 解释变量中存在度量误差 假定真实回归模型 X的观测值与真实值关系为 实际回归模型估计 OLS估计量是有偏的 OLS估计量也是不一致的。即使样本容量足够大，OLS估计量仍然是有偏的 7.7 诊断设定误差：设定误差的检验 诊断非相关变量的存在 如果根据经济理论有3个变量X对Y有影响，那么应该将它们全部纳入模型，即使实证检验发现一个或多个解释变量系数是统计不显著 如果根据经济理论有2个变量X对Y有影响，如，无法确定X4是否属于模型，可采用t检验法判断 如果根据经济理论有1个变量X对Y有影响，如，无法确定X3和X4是否属于模型，可采用F检验法判断 例7-4 85个国家的生命预期 回归结果 残差检验 1959-2006年美国进口商品支出（Y）与个人可支配收入（X）和时间趋势的关系（Table 3-7） 假如模型正确设定为 如果模型设定为 在线性模型和对数线性模型之间选择：MWD检验 例如：1959-2006年美国进口商品支出（Y）与个人可支配收入（X）和时间趋势的关系 模型1 模型2 假设 H0：线性模型； H1：对数线性模型 MWD检验步骤 估计线性模型，得到Y的估计值 估计对数线性模型，得到lnY的估计值 求 做Y对X和Z1t的回归 如果根据t检验Z1t的系数是统计显著的，则拒绝H0 求 做lnY对lnX或X和Z2t的回归 如果根据t检验Z2t的系数是统计显著的，则拒绝H1 根据表7-2拒绝线性设定 根据表7-3拒绝对数线性设定 两个模型设定都有误 回归误差设定检验：RESET 例如：1959-2006年美国进口商品支出（Y）与个人可支配收入（X）和时间趋势的关系 做残差e对Y估计值图 RESET检验步骤 根据模型估计出Y值，记为 如： 估计如下模型： 利用约束回归检验2个模型估计的R2是否有显著差异 如果计算的F值是统计显著的，则原模型设定有误 原模型 新模型 原模型设定有误 习题7.14（表7-6） 习题7.15（表7-7） 作业：习题7.11、7.21 交电子文档3个 1个Word文档，文件名：国贸**-姓名.doc 2个Eviews文档，文件名：习题7.11. wf1，习题7.21. wf1 将3个文档打包压缩，文件名：国贸**-姓名. 5月6日前发到以下邮箱 yk2008@zafu.edu.cn 2-* Copyright ? 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights rese