内生初始假定下动态空间固定效应模型的拟极大似然估计.docVIP

内生初始假定下动态空间固定效应模型的拟极大似然估计 郭鹏辉 2012-6-11 11:31:27　　来源：《统计研究》(京)2011年10期第103～110页 　　内容提要：本文提出了基于初始值为内生确定下的动态空间固定效应模型，综合考虑了可直接观测和不可直接观测或无法观测的空间效应；推导了模型参数拟极大似然估计量具有的渐近性质及其渐近分布。对参数估计量性质的模拟检验结果表明，似然估计量的渐近性质随着样本容量的增加而改善，且其改善程度对时间维度变化较对空间维度变化更为敏感，在空间单元限定情形下有效增加时间维度可以显著改善估计量性质。中国省域经济收敛性的实证案例分析结果显示，本文构建的综合考虑双重空间结构的空间计量模型具有适用性和合理性。　　关键词： HYPERLINK /browse_document.jsp \t _blank 动态 HYPERLINK /browse_document.jsp \t _blank 空间计量 HYPERLINK /browse_document.jsp \t _blank 拟极大似然收敛性　　作者简介：郭鹏辉（1982-），男，福建南安人，博士，厦门大学经济学院助理教授，研究方向：数量经济学、统计学方法与应用。　　Elhorst（2001）对时空数据的动态性讨论为空间计量模型的动态化开启先头；Elhorst（2005）提出了空间误差自相