程序化交易高级教程.pdf

注：此教程适用于赢智Wh8。 目录 第一章 如何优化你的交易策略1 1.1 PANZHENG 函数，减少盘整行情中的交易次数1 1.2 CHECKSIG 函数，实现更具有优势进场价格7 1.3 MULTSIG 函数，在一根k 线上灵活进出12 1.4 TRADE_OTHER 函数，在指数交易中的应用17 1.5 拓展思路—结合盘口数据研发策略26 第二章 多模型组合回测34 2.1 回测一篮子合约34 2.2 多模型组合回测37 2.3 段落式交易回测41 第三章 编写资金管理模型44 3.1 加码模型44 3.2 回撤控制模型46 3.3 资金曲线跟随模型47 第四章 盘口模型的基本结构与应用48 4.1 盘口模型的分类48 4.2 盘口模型使用的函数类型和运行机制49 4.3 盘口模型的语法及编写规则49 4.4 盘口模型的加载流程53 第五章 盘口高频模型的编写55 5.1 什么是高频交易55 5.2 盘口高频模型的编写—追涨高频策略56 5.3 盘口高频模型的编写—辅助判断趋势策略60 5.4 盘口高频模型的编写—基差策略61 第六章 盘口模型控制滑点62 6.1 了解滑点的产生62 6.2 盘口模型控制滑点的原理63 6.3 盘口模型控制滑点策略编写63 第七章 后台程序化70 7.1 运行模组70 7.2 盘口模型运行池79 第八章 远程监控85 8.1 设置运行模式85 8.2 日志邮件87 附录：麦语言盘口模型函数列表89 第一章 如何优化你的交易策略 1.1 PANZHENG 函数，减少盘整行情中的交易次数 很多趋势模型，在行情出现趋势的时候，都可以很好的抓住趋势，实现盈利，但长期运行下 来，最终的结果却是小赚甚至亏钱，问题出在哪里？ 原因在于，盘整行情中模型在不断的反复交易，而盘整中的交易都是不盈利甚至亏损的，行 情中绝大部分又都是盘整行情，长时间的连续小亏损导致之前的利润全部回吐 关键函数：PANZHENG， 判断当前行情是否为盘整 注：返回1:表示盘整，返回0:表示不是盘整。 1 作用一：增加收益率 简单的均线模型 MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA1,MA2),BPK; CROSS(MA2,MA1),SPK; AUTOFILTER; 上面的模型在这段行情中实现盈利77040 元，如下图所示 2 （增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片） 加入PANZHENG 函数，在盘整行情中不开仓 做多代码如下： MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA1,MA2)PANZHENG=0,BK; CROSS(MA2,MA1),SP; AUTOFILTER; 做多实现盈利179580 元，如下图所示 3 （增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片） 做空代码如下： MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA2,MA1)PANZHENG=0,SK; CROSS(MA1,MA2),BP; AUTOFILTER; 加入盘整函数后，做空亏损44100 元 ，如下图所示 4 （增加阅读软件的页面放大率可查看清晰图片） 总