第四章联立方程模型计量经济学北京师范大学,袁强.docVIP

第四章 联立方程模型 PAGE PAGE 2 Chapter4 联立方程模型 我们关注的目标Y可能不止一个，而是多个。或者其中某一目标与其它目标有内在联系，如果我们不知道其它的目标，就不可能知道要关注的目标。例如，我们要知道某一商品的市场价格，我们必须要知道该商品的供给曲线和需求曲线。自然，也就存在多因多果的关系问题。从内生性问题角度看，某一解释变量Xi从另一方面考察能成为Y的结果，那么Y就是原因，因为Xi中有Y的成分，从而E（u/Xi）=0不成立（内生性问题的第3种情况）。 在第二章现代观点理念的陈述中，把Y看成是一个随机向量，所有的语言经过适当的修正，完全可以类似重复。但由于因变量Y的个数的增加，也就带来了许多“单方程串线性回归模型”不曾有的问题。本章主要讨论联立的线性系统。内容有，联立方程模型的表述，各种估计和检验的假设条件，系统的可识别，以及一些专题。其中GMM方法是本章的特色。它把2SLS的方法又提高了一步。 一、.基本概念和模型 系统：多个变量间的相互联系，一般用方程表述。线性系统则认为它们的联系是线性的。 变量：描述系统状态的基本要素。变量分成两类。一类是内生变量，含义是，一旦系统变量间的相互联系确定，这些变量的值就是完全确立的。内生变量一般是系统要关注的对象。另一类是先决变量，含义是，它们的值不是由系统直接确定。它又分成：（1）外生变量，它的值由系统的外