风险投资的数学模型定稿.docVIP

PAGE 11 石河子大学毕业论文 题 目： 风险投资的数学模型 院 （系）： 理学院 专 业： 信息与计算科学 学 号： 2009010254 姓 名： 李 雄 指导教师： 陈 华 完成日期： 2013 年 6月 PAGE 1 风险投资的数学模型 姓名：李雄 学号:2009010254 指导老师: 陈华 （新疆石河子大学 理学院 832000） 摘 要：本文从我国证券市场的不同板块中选取了业绩较好的五只股票为研究样本，以2012年9月至2013年的1月间，每月开盘价及收盘价为初始数据，利用matlab求得每只股票的单项期望，及五只股票彼此间的协方差矩阵，由此构建均值一方差资产组合模型目标规划方程及多目标规划方程，在此基础上引入风险因子构建条件完善的风险投资模型，最终得到了投资策略向量。 关键词：风险组合投资；均值一方差模型；多目标模型；实证分析 一、引言 长期以来，金融资产固有的风险和由此产生的