高级计量经济学课后习题参.docVIP

1.3 某市居民家庭人均年收入服从元，元的正态分布，求该市居民家庭人均年收入：（1）在5000—7000元之间的概率；（2）超过8000元的概率；（3）低于3000元的概率。 （1） 根据附表1可知 ， PS： 在附表1中， （2）=0.0004 （3）=0.2023 =0.2023-0.0004=0.20191.4 据统计70岁的老人在5年内正常死亡概率为0.98，因事故死亡的概率为0.02。保险公司开办老人事故死亡保险，参加者需缴纳保险费100元。若5年内因事故死亡，公司要赔偿元。应如何测算出，才能使公司可期望获益；若有1000人投保，公司可期望总获益多少？ 设公司从一个投保者得到的收益为，则 X 100 100-a P 0.98 0.02 则 故要是公司可期望获益，则有0，即 PS：赔偿金应大于保险费？ 1000人投保时，公司的期望总收益为 2.1 写出过原点的一元、二元线性回归模型，并分别求出回归系数的最小二乘估计。 解答： 过原点的一元线性回归模型为 约束最小二乘估计： 过原点的二元线性回归模型为 2.2针对多元线性回归模型 试证明经典线性回归模型参数OLS估计量的性质和，并说明你在证明时用到了哪些基本假定。 解答： 2.3为了解某国职业妇女是否受到歧视，可以用该国统计局的“当前人口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变量有： 对124名雇员的样本进行研究得到的回归结果为（括号内为估计的t值）： （1）求调整后的可决系数 （2）AGE的系数估计值的标准差为多少？ （3）检验该国工作妇女是否受到歧视？为什么？ （4）求以95%的概率，一个30岁受教育16年的该国妇女，平均每小时工作收入的预测区间是多少？ 解答：（1） （2） （3）因为,所以显著，且为负，即意味着妇女受到歧视。 （4） 有公式知的95%置信区间为： 即 其中 2.8设某公司的投资行为可用如下回归模型描述： 其中为当期总投资，为已发行股票的上期期末价值，为上期资本存量。数据见课本71页。 对此模型进行估计，并做出经济学和计量经济学的说明。 根据此模型所估计的结果，做计量经济学检验。 计算修正的可决系数。 如果2003年的和分别为5593.6和2226.3，计算在2003年的预测值，并求出置信度为95%的预测区间。 解答： equation eq1.ls i c f k expand 1984 2003 smpl 2003 2003 f=5593.6 k=2226.3 smpl 1984 2003 eq1.forecast yf sf scalar tc=@qtdist(0.975,16) series yl=yf-tc*sf series yu=yf+tc*sf show yl yf yu （1）最小二乘回归结果为： 经济意义说明：在假定其他变量不变的情况下，已发行股票的上期期末价值增加1单位，当期总投资增加0.114158单位；在其他变量不变的情况下，上期资本存量增加1单位，当期总投资增加0.326143单位。 （2）模型的拟合优度为，修正可决系数为，可见模型拟合效果不错。 F检验：对模型进行显著性检验，F统计量对应的P值为0，因此在的显著性水平上我们拒绝原假设，说明回归方程显著，即变量“已发行股票的上期期末价值”和“上期资本”存量联合起来确实对“当期总投资”有显著影响。 t检验：针对进行显著性检验。给定显著性水平，查表知。由回归结果，、对应的t统计量的绝对值均大于2.12，所以拒绝；但对应的t统计量的绝对值小于2.12，在0.05的显著性水平上不能拒绝的原假设。 （3） （4）在2003年的预测值为1254.848，置信度为95%的预测区间为（1030.292，1479.405） 2.4 设一元线性模型为 (i=1,2,…..,n) 其回归方程为，证明残差满足下式 如果把变量,分别对进行一元线性回归，由两者残差定义的，关于的偏相关系数满足： 解答： （1）对一元线性模型，由OLS可得 所以， （2）偏相关系数是指在剔除其他解释变量的影响后，一个解释变量对被解释变量的影响。不妨假设，对进行一元线性回归得到的回归方程分别为： ， 则，就分别表示，在剔除影响后的值。 所以，关于的偏相关系数就是指的简单相关系数。 所以， 因为，， 令 则， 注意到，所以 所以 其中， 同理可得： 所以 2.7 2.7考虑下面两个模型： Ⅰ： Ⅱ： 证明 证明模型Ⅰ和Ⅱ的最小二乘残差相等 研究两个模型的可决系数之间的大小关系 解答： （1）设 则模型Ⅰ的矩阵形式为： 模型Ⅱ的矩阵形式为： 取，其中1为的第个分量 则 令，则模型Ⅱ又可表示为 又OLS得知，， 将代入可得： 即 （2）由上述计算可得： （3）由（2）可知 所以