金融时间序列频繁模式挖掘算法.PDFVIP

2009 11 9(1):99 －103. Mining Sequential Pattern in Financial Time Series Data 樊 伟 1 黄 斌 1 朱 冲 2,3 王大为 1 (1.桂林电子科技大学 信息与通信学院 广西 桂林 541004; 2. 中国科学技术大学 自动化系 安徽 合肥 230026; 3. 中国科学院 合肥智能机械研究所 安徽 合肥 230031) 摘 要 ：针对金融时间序列数据库信息，提出一种时间序列频繁模式自动发现算法，该算法首先构造投影树， 然后采用深度优先策略遍历投影树，挖掘出所有最长频繁模式，实验结果表明，该算法成功地挖掘出 满足约束的频繁序列，在相同条件、不同支持度情况下,取得了与传统 AprioriAll 方法相同的规则集， 而运行效率优于 AprioriAll 方法。 关键词： 金融时间序列 频繁模式 数据挖掘 模式发现 1