基于GD-FNN的金融股指预测模型.pdfVIP

第27卷第9期 计 算 机 应 用 研 究 Vo1．27No．9 2010年 9月 ApplicationResearchofComputers Sep．2010 基于 GD—FNN的金融股指预测模型术 孙 彬 ，李铁克 ，张文学 (1．北京科技大学 经济管理学院，北京 100083；2．钢铁生产制造执行 系统技术教育部工程研究中心，北京 100083；3．宁夏医科大学 理学院，银川750004) 摘 要：针对股票市场 内部结构复杂性和外部 因素多变性，构建一种基于椭圆基函数且能够动态调整 网络结构 的广义动态模糊神经网络模型对金融股指进行预测。以上证指数为例，在价格和成交量的基础上 ，将与股票市 场密切相关的宏观经济指标引入模型预测指标体系。通过滑动时间窗对数据集进行处理，提高了模型预测准确 性并降低了运算时间。与其他神经网络模型预测效果进行比较，结果表 明提出的模型具有较好的预测效果。 关键词：广义动态模糊神经网络；金融股指预测；预测指标体系；动态模糊规则抽取；滑动时间窗；金融非线 性 系统辨识 中图分类号 ：F830．91；TP183 文献标志码：A 文章编号：1001—3695(2010)09—3272—04 doi：10．3969／j．issn．1001—3695．2010．09．018 PredictionmodeloffinancialstockindexbasedonGD．FNN SUN Bin ．LITie—ke ．ZHANG Wen．xue，。， (1．SchoolofEconomics＆Management，UniversityofScienceTechnologyBelting，Belting100083，China；2．EngineeringResearchCenter ofMESTechnologyforIronSteelProductionofMinistryofEducation，Beoing100083，China；3．SchoolofSciences，NingxiaMedicalUni- versity，Yinchuan750004，China) Abstract：Aimingatthecomplexityofinsidestructureandvariabilityofexternalfaetorsinsystem ofstockmarketwhichmake stockmarketpredictionacomplexproblem ，thispaperproposedGD—FNNfinancialindexpredictionmodelwhichisbasedon ellipticbasisfunctionandcoulddynamicallyadjustthenetworkstructure．SetthepredictiveindexsystemofGD-FNNwhich involvedShanghaicompositeindex’Spriceandvolume，analyzedmaeroeconomicindicatorscloselyrelatedtostockmarketand long—runequilibrium andcauseandeffectrelationshipamongthevariables．Inordertogetoptimizedresult—parametersofmo— delwithfixed—lengthtimeseriesdatasets，setaslidingwindow，whichcouldimprovemodelpredictionefficiencyandreduce computationtime．GD-FNN showssmallerdeviationandhigheraccuracyinpredictionofShanghaicomposit