金融计量新方法_有效矩方法理论研究探究进展文档.pdfVIP

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年月 2008 3 第 10卷第一期〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉经济●管理朱永军金融计量新方法———有效矩方法理论研究进展 34 ◎朱永军金融计量新方法有效矩方法理论研究进展 ——— 江西财经大学江西南昌 ( , 330013) 关键词有效矩半非参数方法错误设定 [ ] ; ; 摘要由 , , , 发展并完善的有效矩方法简记为是现 [ ] GallantTauchen(1996)GallantLong(1997) (EfficientMethodofMoments, EMM) 代金融理论中模型设定分析的有效方法本文对理论研究进展进行了综述并指出了其中还存在的一些不完善和值得继。 EMM 续研究的地方。中图分类号文献标识码文章编号 [ ]F830 [ ]A [ ]1009-1912(2008)01-0034-06 NewMethodofFinancialEconometrics ———EfficientMethodofMoments ZHUYong-jun (JiangxiUniversityofFinanceEconomics,Nanchang,Jiangxi330013,China) : ; ; KeywordsEfficientMethodofMomentsseminonparametricmisspecification. Abstract:TheEfficientMethodofMoments(EMM)developedbyGallant,Tauchen(1996)andGallant,Long(1997)isanewmethod ofanalysingfinancialdata.Inthispaper,theauthormakesresearchintotheadvancesoftheoryofEMM,pointsoutsomeproblems abouttheEMMandproposessomepossiblemethodstosolvetheseproblems. 法这方面较为详尽的综述见 [1] , 。 , Rao(1999) Gallant 一引言、 Tauchen等提出的EMM方法在估计扩散过程中有现代金融理论中广泛采用扩散过程来刻画金融 ① 很大的优势尤其是当模型结构没有闭解时 , 。衍生产品标的资产价格的动态特征,如 Black- EMM方法在金融模型分析中有广泛的应用, 期权定价理论