一离散因变量模型形式二二元选择模型.PPTVIP

* 一般称此模型为条件Logit模型。 模型中的系数不能直接解释为边际影响，对x进行微分可以得到回归量对概率的边际影响为 * 模型中消费者的效用与选择依赖于 ，即取决于消费者和选择方案的特性变量。 为了区分出个人的选择，令 其中 随不同的方案选择及不同的人而变化， 是个人的特征因素与方案选择无关。 * 令 代入条件Logit模型中，可得 个人的特征因素 从模型中消失了。如果要分析个人因素的作用，需要对模型进行调整。 * 如果只考虑个人特征因素的影响，可以构造模型 称此模型为多元Logit模型。 解释变量的边际影响为 * 这个模型的参数是无法估计的，因为若对任何非零向量q，用 代替 ，得到完全相同的概率。 为解决这一问题，令 ，则多元Logit模型变为 * 当J=1时，就是二元Logit模型。 * （一）多元Logit模型的参数估计采用最大似然法 若记 则对数似然函数可以写为 * 一阶导数为 二阶导数为 其中 ，称为Kroneker记号。 实际应用中可以用牛顿法等数值方法方便地求出参数估计值。 * （二）条件Logit模型参数的最大似然估计 一阶导数与海塞矩阵分别为 其