房地产商业银行利率研究论文.docxVIP

房地产商业银行利率研究论文 　　摘要通过对比分析敏感性缺口管理和持续期缺口管理的优点，进而提出适合我国商业银行利率风险管理的方法。 　　关键词利率风险；利率敏感性缺口；持续期缺口目前我国利率市场化已经全面实施，宏观经济的过热或低迷、国际金融市场利率的变动等都会引起国内市场利率的大幅波动，影响商业银行的成本和收益，选择适合自己的管理方法，建立有效的利率风险管理系统非常重要。 　　一、利率敏感性缺口分析和管理办法一利率敏感性缺口分析利率敏感性资产与利率敏感性负债是指在一定时期内可重新定价的资产和负债，包括浮动利率资产和负债，以及在分析期内到期的固定利率资产和负债。 　　两者的差额即为利率敏感性缺口=-，当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，0，称为正缺口，存在正缺口的银行称为资产敏感型。 　　当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，二管理办法1主动性策略是银行根据对利率走势的预测而有意识地留下正或负缺口的策略。 　　管理人员首先要预测利率的变动方向，在对利率走势做出判断后，就可以根据具体情况调整资产负债结构，利用利率变动来获取更大的净利差收入或减少损失。 　　当预测利率上升时，保持正缺口，增加的资产利息收入将超过增加的负债利息支出，从而使净利息收入增加。 　　当预测利率下降时，则保持负缺口。 　　2被动策略也称免疫策略，其核心在于保持利率敏感性资产和负债之间的平衡，使缺口