南方中证500指数投资基金LOF2010年第2季度报告.docVIP

南方中证500指数证券投资基金(LOF)2010年第2季度报告 南方中证500指数证券投资基金(LOF)2010年第2季度报告 2010年06月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月13 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2010年04月01日起至2010年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方中证500指数（LOF） 交易代码 160119 前端交易代码 160119 后端交易代码 160120 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2009年09月25日 报告期末基金份额总额 3,910,250,852.54 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方500”。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 开始日期 2010年04月01日 结束日期 2010年06月30日 1.本期已实现收益 32,999,134.07 2.本期利润 -929,591,073.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2662 4.期末基金资产净值 3,633,499,213.62 5.期末基金份额净值 0.929 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -21.83% 2.04% -21.88% 2.04% 0.05% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的建仓期为基金合同生效之日起三个月，建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定； 2、本基金自基金合同生效日（2009年9月25日）至报告期末不满一年，由于本基金正式跟踪标的指数起始日为2009年12月28日，因此上图未能体现本基金建仓期之后拟合业绩基准的情况。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张原 本基金的基金经理 2009年09月25日 - 4 美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金，曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员，南方高增及南方隆元产业主题基金基金经理助理，2009年9月至今，任南方500基金经理；2010年2月至今，任南方绩优基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的