上证50交易型式指数投资基金2008年第三季度报告.docVIP

PAGE 上证50交易型开放式指数证券投资基金2008年第三季度报告 2008 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二○○八年十月二十二日 上证50交易型开放式指数证券投资基金2008年第三季度报告 PAGE 7 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月 二、基金产品概况 基金简称： 50ETF 交易代码： 510050 基金运作方式： 交易型开放式 基金合同生效日： 2004 报告期末基金份额总额： 11,258,566,757份 投资目标： 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略： 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为“上证50指数”。 风险收益特征： 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证50指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008年7月 1.本期已实现收益 -4,183,263,023.75 2.本期利润 -3,278,690,922.56 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3511 4.期末基金资产净值 21,056,024,002.92 5.期末基金份额净值 1.870 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （二）基金净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.41% 2.96% -16.74% 3.08% 0.33% -0.12% 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上证50交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年12月 注：①本基金合同于2004年12月 ②本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90%。本基金按规定在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。 四、管理人报告 （一）基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 方军 本基金的基金经理、金融工程部副总经理 2004-12-30 — 9年 硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。 （二）管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三）公平交易专项说明 1、公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公平对待旗下管理的所有基金和组合，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 3、异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、本基金业绩表