季节模型中的虚假回归——理论研究及实证分析-数量经济学专业论文.docx

内容摘要随着社会躲避步，绞诗数据按照季发、舞度莘辩Et黢甚至更裔频率攘集年霜公布。 内容摘要 随着社会躲避步，绞诗数据按照季发、舞度莘辩Et黢甚至更裔频率攘集年霜公布。 季节越阕序裂数摆中携豢了丰鬟黪攀节煌信怠，遴遘对季节注游题静研究，决策者 可以在更为凑实秘充分的傣息嶷约寒下遴牙瑟趣理性懿抉择。虽然对菜些宏鼹经滂 变量的非平稳季节特征早就为人所知，但人们仍然习蠼于瑕定时阉序列的攀节模式 是随机平稳戏确定性的，并据以构造经济模烈。虚拟变量模型(Dummy Variable Model，以下简称DVM)是其中最为常用的模型之一。本文主要对DVM中的廉假 回归现象进行深入的理论研究和实诚分析。 在第二章，酋先追溯了有关季节性的各种定义，并对各种季节模式的起源和背 景进行了介绍。而后，系统介绍了常用攀节模式的检验方法并总结提出关于季节模 式检验驹步骤和程序。随后，介绍了盘梭确定注季节模式产生的理论根源，通过Monte Carlo模羧跨羲蹬究苑澍常愆统计量的极黻分布及有限祥本藩性。 奁第三搴、第四率帮麓五章中分裂研究了季节荤位摄遗程阕筋虚假嚣爨、季节 趋势平穗过耀阕的虚镁回魍以致平稳过程SAR(1)麟熬式缓鐾羟。推导了DVM申在 以上不网数摄生成过程下发生“虚假回归”现象时OLS参数绩计及检验统计量豹投 6良分布。序列中的持久性、趋势及啜归残差的自撼关性都可☆毫导致虚假回炽，锻参 数