中期量化2期 中长线趋势策略经验分享.pptVIP

合作共赢 21 电话、微信 欢迎大家与我交流 BLUE STONE * 中长线趋势策略经验分享 2016年6月 一、为什么选择中长期二、多品种多策略组合三、实际中的一些问题 * 一、为什么选择中长期 1、量化如何赚钱 历史会重演（归纳法与演绎法） 精确描述（相对技术分析） 执行力 * 一、为什么选择中长期 2、中长期的选择 执行力两个优势：速度和纪律 中长期胜在纪律——反人性：追求安逸是人的本性 中长期胜在赔率高 * 一、为什么选择中长期 3、中长期的优点 时间长，价格变化才会大 历史上，价格的变动方向都会有一定的延续性 相对短期，对滑点速度要求低 资金容量更大 * 一、为什么选择中长期 4、中长期的缺点 回撤大 等待机会的煎熬时间长 胜率不高 对人性考验大 * 一、为什么选择中长期 4、中长期的缺点 一个短线策略描述：股指主力2点半以后，如果持仓量（同品种全部合约）小于10日均线，同时前收盘价高（低）于布林线（5日均线+1.5倍标准差），开盘做多（空）；15点10分平仓或是最低（高）价低于5日均线平仓。 如果短线策略可以稳定盈利，短线策略也是极好的选择。 两者搭配 二、多品种多策略组合 趋势策略在年度时间级别里总会出现盈利，进行多品种多策略组合，主要是为了规避前述问题。 减小回撤 期待不同品种出现交易机会 二、多品种多策略组合 1手螺纹钢，长短均线策略，2011年开始至今，短均线5-10，长均线11-20，60种组合，结果都是盈利的。 二、多品种多策略组合 1手螺纹钢，PTA，豆粕，从11年开始，10日和20日长短均线策略组合曲线： 二、多品种多策略组合 1、区间突破策略： 上轨=开盘价+k1*range 下轨=开盘价-k2*range range可能是：开高低收，标准差，随波动率改变等等，策略的出发点。 K1与k2可以相同也可以不同 二、多品种多策略组合 1、区间突破策略： Range = HighD[1]-LowD[1]; UpperBand = Open +PercentOfRange*Range; LowerBand = Open -PercentOfRange*Range; 二、多品种多策略组合 1、区间突破策略： Range = HighD[1]-LowD[1]; por=PercentOfRange; if(Abs((CloseD(1)-OpenD(1)))/OpenD(1)0.02) { por=PercentOfRange*(1-p/100); } if(Abs((CloseD(1)-OpenD(1)))/OpenD(1)0.01) { por=PercentOfRange*(1-p/100); } UpperBand = Open +por*Range; LowerBand = Open -por*Range; 二、多品种多策略组合 1、修改后的效果 二、多品种多策略组合 1、后来可以用的 UpperBand1=NthHigher(High[1],m,1); LowerBand1=Nthlower(low[1],m,1); Range = UpperBand1-LowerBand1; UpperBand = Open +PercentOfRange*Range; LowerBand = Open -PercentOfRange*Range; 二、多品种多策略组合 1、区间突破策略： 应用于创业板以及中证500现货。 应用于现货的作用：择时以及日K线级别操作期指 存在基差风险 二、多品种多策略组合 1、区间突破策略： 应用于创业板以及中证500现货。 二、多品种多策略组合 1、区间突破策略： 策略的权衡。以中证500为例，在这四个地方能否坚持很成问题 二、多品种多策略组合 2、区间突破多品种： 将区间突破应用于商品期货：RB，L，P,M,MA。L2手，其余1手。 大商所焦炭趋势性也好，黑色系只选了一个。 农产品的趋势性不好 二、多品种多策略组合 3、加入滤波的突破策略：低延迟滤波 a1=a-(a*a)/4; a2=(a*a)/2; a3=a-3*(a*a)/4; a4=2*(1-a); a5=(1-a)*(1-a); llt=Close*a1+Close[1]*a2-Close[2]*a3+llt[1]*a4-llt[2]*a5; 二、多品种多策略组合 5、加入滤波的突破策略：低延迟滤波 二、多品种多策略组合 5、加入滤波的突破策略：震荡指标 INDEX=Abs((Close[1]-Close[n]))/