几类风险模型的分红问题-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

万方数据 万方数据 摘 要 近年来, 分红问题在精算数学中受到了广泛的关注. 本文考虑了几类风险模型的分红 问题. 文中讨论的风险模型有一维扩散风险模型, 经典风险模型和带扰动的经典风险模 型; 主要涉及的分红策略有障碍分红策略, 阈值分红策略和混合分红策略; 研究的主要问 题有对应风险模型的逸出时, 破产前期望折现分红, 破产前折现分红的矩母函数和各阶矩, Gerber-Shiu 函数和破产时的拉普拉斯变换等; 用到的工具主要包括逸出时, 特殊函数, 马 氏过程, 泰勒公式和 Dynkin 公式等. 文中的有些问题得到了具体的结果. 根据文章的具体 内容本文可分为以下三章: 1) 一维扩散过程的逸出时和分红值函数. 在这一章我们考虑一维时齐的扩散过程在区间上的逸出时问题, 以及它们在风险理论 中分红问题的应用. 首先, 我们利用 Dynkin 公式推导出了逸出时的拉普拉斯变换满足的常 微分方程. 然后, 我们列举了几个在精算学和金融市场模型中经常用到的扩散过程, 得到了 它们的逸出时的拉普拉斯变换的明确表达式. 最后, 我们将逸出时的拉普拉斯变换与分红 值函数联系起来, 利用逸出时的拉普拉斯变换分别表示出了障碍分红值函数和阈值分红值 函数. 2) 混合分红策略下的古典风险模型. 第二章研究了在混合分红策略下的古典风险模型. 我们先详细地介绍了古典风险模 型、混合分红策略以及分红策略问题的研究背景. 然后定义了在混合分红策略下的古典风 险模型中的破产前折现分红函数, 破产前期望折现分红函数, 折现分红函数的矩母函数和 各阶矩, Gerber-Shiu 函数和破产时的拉普拉斯变换. 进一步推导出了破产前的期望折现分 红函数满足的积分微分方程和边界条件. 我们也得到了破产前折现分红函数的矩母函数及 各阶矩分别满足的积分微分方程和边界条件. 最后我们讨论了 Gerber-Shiu 函数和破产时 的拉普拉斯变换. 其中关于个体索赔额服从指数的情况, 我们得到了一些具体的结果. 3) 混合分红策略下的带扰动的古典风险模型. 在第二章的基础上, 本章考虑了在混合分红策略下的带扰动的古典风险模型. 为方便, 我们沿用了第二章的部分记号, 由于模型的变化破产时的定义不同, 我们首先介绍了带扰动 的古典风险模型, 指出了由于模型的变化导致的与第二章的记号的变化. 我们利用 Dynkin 公式推导出了破产前期望折现分红函数满足的积分微分方程和边界条件. 我们在例子中得 到了当索赔服从指数分布时破产前预期折现分红的具体表达式. 然后分别推导出了破产前 折现分红的矩母函数和 k 阶矩满足的积分微分方程和边界条件. 最后, 我们讨论了著名的 Gerber-Shiu 函数, 具体计算了当个体索赔额为指数分布时破产时的拉普拉斯变换. 另外, I II II 万方数据 本章的一些边界条件的证明利用了第二章的结果. 关键词 一维扩散过程, 逸出时, Dynkin 公式, 分红策略, 古典风险模型, 期望折现分红, Gerber-Shiu 函数 PAGE III PAGE III 万方数据 Abstract In recent years, the issue of dividends has received remarkable attention in the actuarial mathematics. In this paper, we consider the dividends of several types of risk models. The risk models including the one-dimensional di?usion risk model, the classical risk model and the classical risk models perturbed by di?usion; dividend strategies mainly involve barrier dividend strategies, threshold dividend strategies and hybrid dividend strategies; the prob- lems are studied including exit times, expected discounted dividends until ruin, the moments and moment-generating functions of discounted dividends until ruin, Gerber-Shiu function and Laplace transform of the ruin time;