系统风险跟金融监管资料.pptVIP

为了建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、防范风险，证券公司应当按照规定计算净资本和风险准备，编制净资本计算表和风险控制指标监管报表。 净资本是指根据证券公司的业务范围和公司资产负债的流动性特点，在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。净资本基本计算公式为： 净资本=净资产－金融产品投资的风险调整－应收项目的风险调整－其他流动资产项目的风险调整－长期资产的风险调整－或有负债的风险调整－/+中国证监会认定或核准的其他调整项目。 1. 风险控制绝对指标 根据证券公司业务内容与范围，确定的净资本绝对额控制指标值如下： 证券公司经营证券经纪业务的，其净资本不得低于人民币2000万元。 证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币5000万元。 证券公司经营证券经纪业务，同时经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币1亿元。 证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务中两项及两项以上的，其净资本不得低于人民币2亿元 12.1 系统风险 12.2 商业银行风险监管 12.3 保险公司偿付能力监管 12.4 证券公司净资本监管 12.1.1 系统风险的定义 12.1.2 系统