第1章 风险管理导论.pptxVIP

风险管理Risk Management;课程要求：;课程安排：;课程安排：;第一章 风险管理导论;目录;第一节　风险的定义和与风险有关的基本概念;本章重点与难点 重点：风险的本质 难点：风险不确定性的含义;第一节　风险的定义和与风险有关的基本概念;“风险”一词本身是中性的，即风险本身并无好坏之分。风险是人类活动的内在特征，它来源于对未来结果的不可知性。 风险：对未来结果不确定性的暴露。 在风险的定义中包含了两个极其重要的因素： 不确定性。不确定性可以被认为是一个或几个事件（结果）发生的概率分布。因此，每一个事件的发生都应该对应着一定的概率。 对这种不确定性的暴露。对于同样的不确定性，不同的人类活动所受到的影响是不一样的。;（2）风险的特征;研究不确定性的数学－概率论;《风险、不确定性与利润》(1921); 关于风险的数种定义;与风??有关的两个术语;（一）损失原因;（二）危险因素;1）物质危险因素（实质性风险因素）;2）无形风险因素（非实质性风险因素）;2）无形风险因素（非实质性风险因素）;（三）风险损失;增加、导致;第二节 风险的分类;第二节 风险的分类;二、纯粹风险的分类;（3）纯粹风险和投机风险的区别;二、纯粹风险的分类;本节复习思考题;第三节 风险管理概述;本节主要内容;;一、风险管理的起源与发展;3、第三阶段：20世纪初至20世纪70年代 （1）企业巨额损失机会增加，范围扩大（1953年美国通用汽车公司火灾事件） （2）社会福利意识的增强（1948年美国钢铁工人大罢工） （3）1956年拉塞尔.格拉尔《风险管理－成本控制的新时期》正式提出“风险管理”概念 ;;4、第四阶段：20世纪70年代至20世纪90年代 （1）1971年布雷顿森林体系（Bretton woods System）崩溃。金融风险空前突出。 （2）相继发生的科技大灾难（切尔诺核电站事故），个人行为与社会文化背景对风险管理思维产生冲击。;5、第五阶段：20世纪90年代至今 （1）金融衍生工具造成的金融风暴（巴林银行、日本大和银行、美国橙县财政危机） （2）风险价值（VAR）的提出。危害性风险和金融风险的整合进入风险管理的决策流程。 ;二、风险管理的定义;如何理解风险管理的概念; (三) 风险管理的必要性 基于以下两方面的理由： 1、人类的安全需求； 2、风险的代价； ;1、人类的安全需求;2、风险的代价;三、风险管理的组织与范围;（二）企业组织结构与风险管理的关系 ;;;;四　风险成本与风险管理的目标;（一）　风险成本;2、风险成本的构成;3、几个成本的概念;;;;（二）　风险管理的目标;不同风险管理主体的目标;;1、损前目标;1、损前目标（续）;2、损后目标;2、损后目标（续）;五　风险管理的程序;（一）制定风险管理计划;（二）识别风险;;（三）衡量风险;（五）措施的实施和效果评估;本节复习思考题