多元回归模型.PDFVIP

多元回归模型 王 成 上海交通大学数学科 学学院 线性回归 模型 最小二乘估计的性质 预测误差 正态误差下的假设检验 回归模型的延伸 分类问题 线性回归 问题背景 观察到个样本 其中 为解释 变量 ， 为应 变量 。 特别的如果 的取值为 离散的如或 ，那 么对应的就是分类问 题 。统计 中一类重要的问题是寻找一个函数 来拟合 当前的观 察值 ， 基于观察到的数据找到拟合函数 之后建模过程 ，对于新的 观察值 ，我们就可以做 出预测预测过程 。 如果建模越准确 ， 相应的预测也会越精确 。 最小二乘估计 考虑最小二乘估计 记 一般的，我们可以记 这样 常数项可以被 包括进模型 ，不 需要再单独记常数项 。用矩阵形式表示，优化 问题可以写成 最小二乘估计 求导数 ，