工具变量两阶段最小二乘.pdfVIP

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2019-04-26 发布于湖北
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工具变量两阶段最小二乘.pdf

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第6章内生性和工具变量估计方法内生性和工具变量估计方法 6.1 内生性 6.1.1 OLS估计的不⼀致性 6.1.2 内⽣性产⽣的原因 6.2 工具变量估计方法 6.2.1 ⼯具变量估计法 6.2.2 两阶段最小⼆乘法：TSLS 6.3 内生性检验重要概念 6.1 内生性 6.1.1 OLS估计的不⼀致性 6.1.2 内⽣性产⽣的原因 6.1 内生性 6.1.1 OLS估计的不⼀致性模型： Y = β + β X + β X + + β X + u 0 1 1 2 2 k k 若 Cov(X r ,u) ≠ 0 则为内生自变量。 X r •  存在内⽣自变量时，OLS估计不再有⼀致性 6.1 内生性 6.1.1 OLS估计的不⼀致性以一元回归模型为例： Y = β + β X + u 0 1 n −1 n ˆ ∑i=1 (X i − X )ui n ∑i=1 (X i − X )ui Cov(X,u ) β1 − β1 = n 2 = −1 n 2 → ≠ 0 ∑i=1 (X i − X ) n ∑i=1 (X i − X ) Var(X ) •  多元线性模型下，不仅内⽣变量前的回归系数不⼀致，外⽣变量前的系数也可能不⼀致。 6.1 内生性 6.1.1 OLS估计的不⼀致性以不带截距项的二元回归模型为例： Y = β X + β X + u 1 1 2 2 Cov(X ,u) ≠ 0 Cov(X ,u) = 0 1 2 2 2 ˆ 2 S S − ρ S ˆ X 1 X 2 ,u X 1,X 2 X 1,u β2 − β2 = ˆ 2 SX 1 SX 2 (1− ρX 1,X 2 ) 6.1 内生性 6.1.1 OLS估计的不⼀致性 2 −1 n 2 SX j = n ∑i=1(X ji − X j