第五章 异方差.docVIP

第五章 异方差 §1 异方差的含义 一、异方差的定义设模型为 如果扰动项的方差随着的变动而变动，即 则称随机扰动项存在异方差。 二、异方差的两种常见模式 差随着某个解释变量的增加而增加 方差随着某个解释变量的增加而下降 §2 异方差的产生原因和后果 一、异方差的产生原因（一）设定偏误——解释变量的缺失，函数形式不正确 例： 真实模型： 错误模型： 则 会随着的变化而变化（二）样本数据的观测误差 随着时间的推移 三、异方差的影响（以一元线性回归为例）（一）参数估计量仍然是线性无偏的（二）参数估计量不再具有最小方差性（OLS低估真实方差）（三）解释变量显著性检验失效 §3 异方差的判断 一、直观判断――残差的图形检验 （ａ）为同方差，其余均为异方差 二、残差分段对比――Goldfeld-Quant检验 三、用残差绝对值或残差平方为因变量作辅助回归 （一）Glejser检验 用残差绝对值对解释变量或解释变量的函数回归 （二）White检验 用残差平方对解释变量的函数回归 （三）ARCH检验 Auto-regressive conditional heterosedasticity 用残差平方对其滞后值回归 §3 异方差的修正 一、异方差的修正 　　（一）加权最小二乘法（WLS, Weighted Least Squares）的思路和基本原理 　　1. OLS法的缺陷 　2. WLS的基本思路 对于模型 由于存在异方差，扰动项的方差记为 原模型等式两端同时除以，则 （二）ＷＬＳ估计量的性质 对于变换后的模型 其方差已由异方差变为同方差 二、为未知时模型的变为 假设， 在为未知时，若能拟合出与解释变量关系的函数，则 三、模型的对数变换