时间序列分析部分讲义中国科学研究院安鸿志.docVIP

时间序列分析 (J.D.Hamilton) 前言: 3.平稳ARMA过程(p49-78), 6.谱分析(p180-202), 11.向量自回归(p345-409), 21.异方差时间序列模型(p799-823). 3. 平稳ARMA过程 3.0 概述 (认识论,方法论,历史观,发展观) 什么是”回归模型”? 什么是”自回归模型”? 它们有什么联系 ? 为什么用”回归”一词 ? 它们的推广模型是什么 ? 它们的应用背景是什么 ? * 考虑 ”父-子身高的关系” X---父亲的身高, Y---儿子的身高, 它们有关系吗? 有什么样的关系呢? 不是确定的关系! 又不是没有关系! 在同族中抽取n对父-子的身高, 即有n对数据: (X1,Y1), (X2,Y2), … , (Xn,Yn). Yk ? a + bXk , 1?k?n. Yk = a + bXk + ek , 1?k?n. (0.1) * 此为一元线性回归模型. ek---个体差异, 其他因素, 等等. * 如果, 如果能记录到一个父系的长子身高序列, 即 X1,X2,…,Xn , 显然, (X1,X2),(X2,X3),…,(Xn-1,Xn) 是(n-1)对父--子身高数据, 与(Xk,Yk)相比, 这里的 Yk = Xk+1 , k=1,2,…,n-1. 依同样论述有