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短面板数据分析的基本程序 方红生 浙江大学经济学院 2013年秋 参考书 计量经济学导论第四版（伍德里奇）中文版或英文版 用Stata学计量经济学? 高级计量经济学及stata应用（陈强） 内容安排 第1讲?? 短面板数据分析 第2讲?? 长面板数据分析（PPT 第3讲??? 内生性与工具变量法 第4讲?????动态面板数据模型 第5讲?????双重差分模型及其应用 第6讲?? 基于DID的权威文献做对了吗？ （学生报告与讨论） 第7讲??????PSMDID 第8讲??? 如何识别核心变量的作用机制？ 短面板数据 面板数据（panel data）是同时在时间和截面上取得的二维数据，也称时间序列与截面混合数据（pooled time series and cross section data）。 是在一段时间内跟踪同一组个体的数据。既有横截面的维度（n个个体），又有时间维度（T个时期）。 Stata中面板数据结构 短面板：NT;反之为长面板。 平衡面板数据（balanced panel data）：如果每个个体在相同的时间内都有观测值记录。 For any i, there are T observations. 非平衡面板数据（unbalanced panel）:T may different over i. 面板数据模型 非观测效应模型（unobserved effects model） 固定效应模型(Fixed Effects Model, FE) 随机效应模型(Random Effects Model, RE) 混合回归模型（Pooled Regression Model） 固定效应模型(Fixed Effects Model, FE) 随机效应模型(Random Effects Model, RE) 混合回归模型（Pooled Regression Model） 模型的估计 固定效应模型 固定效应变换（Fixed Effects Transformation） （组内变换）(Within Transformation) LSDV (Least Square Dummy Variable 固定效应变换 (式1) – (式2)得： Stata 命令 xtreg ,fe xi: xtreg i.year, fe LSDV(Least Square Dummy Variable ) 基本思想：将不可观测的个体效应ai 看做待估计的参数，ai就是第i个个体的截距。估计n个截距的方法就是引入n?1个虚拟变量（如果省略常数项，则引入n个虚拟变量）。 例如：共有7个州，方程可以写成： Stata 命令 xi: reg i.code xi: reg i.code i.year 随机效应模型估计 GLS The usual pooled OLS can give consistent estimators ,but as its standard errors ignore the positive serial correlation in the composite error term, they will be incorrect. Solution: GLS transformation to eliminate the serial correlation Random Effects Estimator: The feasible GLS estimator that uses RE, FE and PLS Pooled OLS: Fixed Effects Estimator: Stata 命令 xtreg ,re xi:xtreg i.year ,re 进一步的解释 heteroscedasticity consistent or “White” standard errors are obtained by choosing option vce(robust) which is available for most estimation commands. Stata’s estimation commands with option robust also contain a cluster() option