计量经济学第五章异方差讲解.pptVIP

第5章 异方差;第5章 异方差;5.1异方差概念;5.1异方差概念;5.2 异方差来源与后果;5.2 异方差来源与后果; ;5.4 异方差检验;5.4 异方差检验;(2) White检验 White检验由H. White 1980年提出。White检验不需要对观测值排序，也不依赖于随机误差项服从正态分布，它是通过一个辅助回归式构造 ?2 统计量进行异方差检验。以二元回归模型为例，White检验的具体步骤如下。 yt = ?0 +?1 xt1 +?2 xt2 + ut ①首先对上式进行OLS回归，求残差ut 。 ②做如下辅助回归式， = ?0 +?1 xt1 +?2 xt2 + ?3 xt12 +?4 xt22 + ?5 xt1 xt2 + vt 即用 对原回归式中的各解释变量、解释变量的平方项、交叉积项进行OLS回归。注意，上式中要保留常数项。求辅助回归式的可决系数R2。; ; ;5.5 异方差的修正方法（GLS）;（第2版教材第115页） （第3版教材第94页）;5.5 异方差的修正方法（GLS）;5.5 异方差的修正方法（GLS）; ;例5.1 个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型 （课本第125页）;例5.1 个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型 （课本第125页）; ;加权估计（WLS）方法（1）; ;例5.1 个人储蓄（Y）与可支配（X）收入模型 ;对于截面数据一定要先按解释变量排序才有可能观察到异方差;残差图中看不到异方差（左图）。原因是没有把数据按解释变量排序。数据排序并估计后得到的残差图明显存在异方差（右图）。;附录：用EViews 4.0给序列中的数据排序 在Workfile窗口点击Procs键并选择Sort Series功能，将出现一个要求填写以哪一个序列为标准（基准序列）排序的对话框。填写基准序列名，并在下侧的另一个选择框中说明是按从小到大排列（Ascending），还是从大到小排列（Descending）。缺省的选择是从小到大排列。;附录：用EViews 5.0、6.0给序列中的数据排序 在Workfile窗口点击Proc键并选Sort Curent Page功能，将出现一个警告栏。;;（3）美国1980-2002年国内总消费（cons：亿美元）和国内生产总值（GDP：亿美元）的散点图、回归结果和残差图如下： ;;（4） 中国农村居民家庭对数的人均食品支出（Lnfood）与生活支出（Lnlive）数据（1978-1998）散点图、一元线性回归结果如下所示。 ;