《证 券投资基金基础知识》真题汇编.docVIP

1[单选题] 深圳证券交易所的权益类证券大宗交易、债券大宗交易(除公司债券外)，协议平台的成交确认时间为每个交易日（　　）。 A.9：15—11：30 B.15：00—15：30 C.13：00—15：00 D.14：30—15：30 参考答案：B 参考解析：深圳证券交易所于2009年1月12日起，启用综合协议交易平台，取代原有大宗交易系统。其权益类证券大宗交易、债券大宗交易(除公司债券外)，协议平台的成交确认时间为每个交易日15：00—15：30。 2[单选题] 目前常用的风险价值模型技术不包括（　　）。 A.参数法 B.历史模拟法 C.蒙特卡洛法 D.算术平均法 参考答案：D 参考解析： 目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。 3[单选题] 大宗商品衍生工具不包括（　　）。 A.远期合约 B.期货合约 C.期权合约 D.现货交易 参考答案：D 参考解析：对单一商品或商品价格指数采用衍生产品舍约形式进行投资，是大多数大宗商品投资者常用的投资方式。大宗商品衍生工具包括远期合约、期货合约、期权合约和互换合约等。 4[单选题] 复利现值的计算公式为（　　）。 A.FV=PV×(1+i×t) B.PV=FV／(1+i×t)=FV×(1-i×t) C.FV=PV／(1+i)n=PV×(1+i)-n D.PV=FV／(1+i)n=FV×(1+i)-n 参考答案：D 参考解析：根据复利终值公式可以推算出复利现值的计算公式，由FV=PV×(1+i)n可得：PV=FV／(1+i)n=FV×(1+i) n。式中：(1+i)n称为复利现值系数或1元的复利现值。 5[单选题] 下列关于美国存托凭证的说法，错误的是（　　）。 A.有担保的存托凭证是由发行公司委托存券银行发行的 B.按基础证券发行人是否参与存托凭证的发行，美国存托凭证可分为无担保的存托凭证和有担保的存托凭证 C.全球存托凭证是最主要的存托凭证，其流通量最大 D.美国存托凭证是以美元计价且在美国证券市场上交易的存托凭证 参考答案：C 参考解析：美国存托凭证是以美元计价且在美国证券市场上交易的存托凭证，是最主要的存托凭证，其流通量最大。 6[单选题] 显性成本包括（　　）。 I 佣金 Ⅱ 买卖价差 Ⅲ 印花税 Ⅳ 过户费 A.I、Ⅱ、Ⅲ B.I、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 参考答案：B 参考解析： 显性成本包括佣金、印花税和过户费等。买卖价差属于隐性成本。 7[单选题] 下列不属于系统性风险特点的是（　　）。 A.大多数资产价格变动方向往往是相同的 B.无法通过分散化投资来回避 C.可以通过分散化投资来回避 D.由同一个因素导致大部分资产的价格变动 参考答案：C 参考解析： 系统性风险的特征有：由同一个因素导致大部分资产的价格变动，大多数资产价格变动方向往往是相同的，无法通过分散化投资来回避。 8[单选题] 2002年11月5日，经国务院批准，中国证监会和中国人民银行发布了《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》，并于（　　）正式实施。 A.发布之日起 B.发布当月起 C.当年12月1日起 D.次年1月1日起 参考答案：C 参考解析： 2002年11月5日，经国务院批准，中国证监会和中国人民银行发布了《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》，并于当年12月1日正式实施。 9[单选题] 关于债券基金的利率风险，下列说法不正确的是（　　）。 A.债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动 B.当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降 C.当市场利率降低时，债券的价格通常会上升 D.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低 参考答案：D 参考解析：债券基金的价值会受到市场利率变动的影响。债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越高。 10[单选题] 下列不属于金融衍生工具的是（　　）。 A.金融远期合约 B.金融债券 C.金融期权 D.金融互换 参考答案：B 参考解析：衍生工具按其自身的合约特点可以分为远期合约、期货合约、期权合约、互换合约和结构化金融衍生工具五种。金融债券属于基础金融工具。 11[单选题] （　　）是用来衡量企业的短期偿债能力的比率。 A.流动性比率 B.财务杠杆比率 C.营运效率比率 D.盈利能力比率 参考答案：A 参考解析： 流动性比率是用来衡量企业的短期偿债能力的比率，旨在分析短期内企业在不致使财务状况恶化的前提下，利用手中持有的流动资产偿还短期负债的能力大小。 12[单选题] 从事（　　）的人员或机构被称为“天使”投资者。 A.风险投资 B.另类投资 C.并购投资 D.危机投资 参考答案：A 参考解析：从事风险投资的人员或机