第三讲保险定价机制.pptVIP

第三讲 保险定价机制 本章主要阐述财产保险费率厘定的方法，人身保险费率厘定的基本原理。信息不对称下的保险价格形成机制。 第一节 财产保险费率的厘订方法 一、保险纯费率的确定 〈一〉保额损失率的确定 影响保额损失率的因素有四个： 1、保险事故发生的频率，即保险标的发生保险事故的次数（用c表示）与全部承保的保险标的的件数（用a表示）的比率，用c/a表示。 2、保险事故的毁损失率，即受损保险标的的件数（d）与保险标的发生保险事故的次数（c）的比率，用d/c 表示。 3、保险标的的损毁程度，即保险赔偿额（f）与受损保险标的的保险金额（e）的比率，用f/e表示。 4、受损保险标的的平均保额（e/d）与总平均保额（b/a ）的比率，用e/d﹕b/a表示。 其四个因素的乘积为保额损失率 c/a×d/c×f/e×(e/d:b/a)=f/b 〈二〉均方差的确定 由此均方差为: = 0.1414‰ 〈三〉稳定系数的确定 K=б/X0=0.1414/1.2=0.1178 K等于1,意味着实际损失率是预期损失率的两倍，K等于0，意味着各年的实际损失率正好等于预期赔付率，K值小于0.1是令人满意的，K值越大，波动越大。 K值的决定因素有： 1、承保风险单位的独立性。 2、承保风险的同质性 3、承保风险单位的大量性 〈四〉纯费率的确定 纯费率=平均保额损失率×（1+若干个稳定系数） 二、附加费率的确定 附加费率=附加费用总额/保险费收入总额 三、毛费率的确定 毛费率=纯费率×（1+附加费率） 第二节 人身保险费率的厘订原理 一、生命表与利息 〈一〉生命表：它是根据一定调查时期、一定的国家或地区、一定的人群类别等实际而完整的统计资料，经过分析、整理，计算出某一人群中各种年龄的人的生存和死亡概率，汇编而成的一种表格。 生命表的内容有： 1、当年生存者的年龄，用符号X表示； 2、年龄为X岁的人的生存人数，用符号LX表示； 3、一年内的死亡人数，即在LX人中，从X岁到X+1岁的一年内的死亡人数，用dX表示； 4、生存率，X岁的人到X+1岁时仍然生存的概率，用PX表示； 5、死亡率，X岁的人在达到X+1岁前的死亡概率，用法gX表示。 〈二〉利息 1、单利和复利 2、现值与终值 二、人寿保险净保险费的决定因素 人寿险费率主要受三个因素影响 （1）投保人群的预期死亡率； （2）保险基金投资的预期收益率； （3）运作保险企业的预期费用率。 三、人寿保险趸缴净保险费计算 〈一〉死亡保险趸缴保险费计算 1、定期死亡保险：保险人对被保险人在保险期间内因约定的保险事件发生导致死亡承担给付保险金责任的保险。 设有年龄为x的Lx个被保险人参加了n年期定期寿险，设n年内各年死亡人数分别为dx，dx+1，…，dx+n-1，保险人于年末向受益人给付保险金1元，预定年利率i。V=1/1+i于是保险人给付的保险金现值历年之和为： v·dx +v2 dx+1+…+vn dx+n-1， 我们用 表示被保险人投保时为x岁，保额为1元的n年定期死亡保险的趸缴保费，则由收付平衡原则有： Lx·A= v·dx +v2 dx+1+…+vn dx+n-1 于是， =（v·dx +v2 dx+1+…+vn dx+n-1）/ Lx = 2、终身死亡保险 显然，如令n→ω（ω表示极限年龄），则定期寿险即为终身寿险。保险人对保险有效期内被保险人因保险事故发生所致死亡承担给付保险金责任。我们用 表示一份终身寿险的趸缴纯保费，则： = 我们先给出中国人寿保险业经验生命表中40—50岁男性的这一段统计数据。 例1：一位40岁男性投保人为自己投保了5年期死亡保险，保险金额100000元，预定利率为5%，采用中国人寿保险业经验生命表男表。求投保人应趸缴纯保费多少？ 解：设投保人应趸缴A元纯保险费，则 A=100000× =100000×（0.952381×1966+0.907029×2153+0.863838×2358+0.822702×2584+0.783526×2831)÷958785 =1064.49(元) 〈二〉生存保险趸缴保险费计算 生存保险是以被保险人生存到约定的期限为给付保险金条件的人寿保险。 设有年龄为x的Lx个被保险人参加了n年期生存保险，设到第n年末生存Lx+n人，保险人向每位生存者给付1元钱，则给付总额的现值为vn·Lx+n。 我们用 表示被保险人投保时年龄为x岁，保额为1元的n年期生存保险的趸缴纯保费，则由收付平衡原则有： Lx·