极值分布的极大似然估计及计算机实现.pdfVIP

( ) 第 30 卷 第 6 期 河北师范大学学报 自然科学版 Vol . 30 No . 6 2006 年 　11 月 Journal of Hebei Normal University (Natural Science Edition) Nov . 2006 极值分布的极大似然估计及计算机实现 尚英姿1 ,2 , 　安润秋3 ( 1. 西安交通大学 管理学院 ,陕西 西安 　7 10049 ; 2 . 河北经贸大学 数学与统计学学院 ,河北 石家庄 　0500 11 ; 3 . 唐山学院 基础部 ,河北 唐山　063000) 摘 　要 :极值分布在计量经济学 、金融工程 、计算生物学 、工程测量中都有用途 ,一般常用最小二乘法估计 其参数 ,但最小二乘法的误差较高. 极大似然估计具有比最小二乘法更好的性质 ,但由于它的计算往往比较麻 烦. 通过极大似然法估计了极值分布的参数 , 同时给出了求参数的数值解的算法 ,并通过 Matlab 程序实现了 这一算法. 关键词 :极值分布 ; 极大似然估计 ; 算法 中图分类号 :O 2 12 . 1 　　　文献标识码 :A 　　　文章编号 (2006) 把原始样本分为容量相同的 n 组, 每组的容量为 N ,选出每一组的最大或最小的样本值 ,这些最大 值或最小值组成了最大值或最小值的母体样本 ,进而可得到极值分布的渐近分布形式. 因为渐近分布的 形式在很大程度上与原始分布的精确形式无关 ,仅仅依赖于在极值方向上原始分布的密度函数的尾部 情况 ,而渐近分布的参数则取决于原始分布. 极值分布在计量经济学 、金融工程 、计算生物学 、工程测量 中都有用途[ 1～2 ] ,一般常用最小二乘法估计其参数 ,但最小二乘法的误差较高. 本文中 ,笔者试图通过 极大似然法估计其参数 , 同时给出了求参数的数值解的算 法 , 并通过Matlab程序实现了这一算法. 极值分布的密度函数及分布函数如下 : ( ) λ λ( μ) - λ( x - μ) ( ) 　　　p x = exp [ - x - - e ] , 1 ( ) - λ( x - μ) ( ) 　　　P X x = exp [ - e ] , 2 其中 - ∞ x ∞, λ 0 , - ∞ μ ∞. 当 μ= 0 并且 λ= 1. 0 时, 极值分布的密度函数及分布函数如图1 所示, 其 中参数 μ决定了分布密度函数的位置, λ决定了函数的峰 值. 1 　极值分布参数估计的极大似然法 　图 1 　极值分布的密度函数及分布函数 由概率知识可知, 样本密度函数为 n - λ( x - μ) ( ) λ λ( μ) i ( ) 　　　　P