随机变量与分布函数上海财经大学.pdf

概率论 第三章 随机变量与分布函数 上上上海海海财财财经经经大大大学学学 统统统计计计与与与管管管理理理学学学院院院 章节目录 1 随机变量及其分布 2 随机向量，随机变量的独立性 3 随机变量的函数及其分布 随机变量的函数 离散型随机变量的函数的分布律 单个连续型随机变量的函数的分布律 随机向量的函数的分布律 随机变量及其分布 随机变量的定义 S1. 随机变量及其分布 一、随机变量的定义 例 ： 1 抛掷一枚硬 币，观察其朝上一面的图案 ： 样本点 : 正面、反面 (): 0, 1 2 随机的掷一颗骰子，观察其朝上一面的点数： 样本点 : 1点、2点、3点、4点、5点、6点 (): 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 某车站每 隔10分钟开 出一辆公交车，旅客在任意时间到达车站，观 察其候车时间： 样本点：0分钟到10分钟间的任意时间点 (): [0, 10] 以上试验的结果可 以用一个量 来表示，且是随着试验的结果的不同 而变化的，也即它是样本点的一个函数，这个量称为随机变量 。 3 / 122 随机变量及其分布 随机变量的定义 S1. 随机变量及其分布 随机变量的分类 1 离散型随机变量: 随机变量所有可能取的值为有限个或至多可列 个 ，即我们 能把其可能的结果一一列举出来 ； 2 连续型随机变量 ：全部可能取值不仅无穷多，而且还不能一一列 举，而是充满一个 区间. 例 ： 1 随机的掷一颗骰子，观察其朝上一面的点数: () = 1, 2, 3, 4, 5, 6 是离散型； 2 某车站每 隔10分钟开 出一辆公交车，旅客在任意时间到达车站，观 察其候车时间： (): [0, 10] 是连续型。 4 / 122 随机变量及其分布 随机变量的定义 S1. 随机变量及其分布 定义1.1 (随机变量) 设 ()是定义于概率空间(Ω, , )上的单值实函数，如果对于一切的 实数， { : () ≤ } ∈ 则称 ()为随随随机机机变变变量量量 （random variable）。 注: 随机变量通常用大写字母, , 等表示; 而表示随机变量所取的值 时,一般采用小写字母, , 等. 5 / 122 随机变量及其分布 随机变量的定义 S1. 随机变量及其分布 定义1.2 (分布函数) 称 () = ( () ≤ ), − ∞ ∞ 为随机变量 ()的分分分布布布函函函数数数 （distribution function ）。 分布函数和概率的关系 ( ≤ ) = () − () 6 / 122 随机变量及其分布 离散型随机变量 S1. 随机变量及其分布 二、离散型随机变量 例1