中证首个基本面指数编制方案讨论稿1.DOCVIP

PAGE PAGE 3 上证基本面指数系列编制方案 指数名称与代码 指数名称：上证基本面200指数、300指数及500指数 指数简称：上证F200，上证F300，上证F500 英文名称：SSEF 200 Index, SSEF 300 Index, SSEF 500 Index 英文简称：SSEF 200, SSEF 300, SSEF 500 指数代码： 上证基本面200指数：000098 上证基本面300指数：000099 上证基本面500指数：000100 样本空间 上证基本面指数系列的样本空间由同时满足下列条件的沪市A股组成： 1、非ST、*ST股票，非暂停上市股票； 2、经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题。 选样方法 上证基本面指数系列按照以下两个步骤进行选样： 1、对样本空间的股票，按照最近一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票。 2、对样本空间内的剩余股票，按其基本面价值（Fundamental Value， 简称FV）降序排列，选取排名前200名的股票作为上证基本面200指数的成份股；选取排名第201至第500名的股票作为上证基本面300指数的成份股；选取排名前50