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第1章 本书金融数据介绍 清华大学经管学院 朱世武 Zhushw@ Resdat样本数据： SAS论坛： 创建SAS逻辑库ResDat 目录ResDat下为本书的全部样本数据。 运行本书程序前，需要创建以本书样本数据库（ResDat）为物理地址的SAS逻辑库ResDat。 股票类样本数据 固定收益类样本数据 * ResDat.为本书样本数据库，包括股票、固定收益等相关数据集。 记录每只股票在发行和上市时的情况，发行信息包括发行日、发行市盈率，发行面值，发行股份数量，募集金额，发行费用和配售等；上市信息包括股票首次上市日及职工股上市日等。对于B股，发行价格，募集资金总额和发行费用等均分别用外币和换算后的人民币表示，可适用于不同的研究需要。 首次发行与上市 Iissulst 本表按时间排序，记录每日的佣金率和印花税信息，可用于计算交易费用。 佣金与印花税 Commtax 本表按日期排序，记录人民币、港币和美元之间的汇率值。变量包括日期、美元对人民币汇率和港币对人民币汇率。由于有一段时期，港币对人民币没有直接汇率，因而需要通过人民币对美元汇率和港币对美元汇率进行换算。 汇率 Ex 本表每一个股票为一个观测，内容包括股票的最新基本信息，如股票代码、股票类型及货币类型、最新股票名称和上市状态、股票所属公司的基本信息及对应的可转债基本信息等。本表没有时间变量，显示的是股票最新的信息，是计算股票市场许多统计量指标的基础数据集。 最新股票信息 Lstkinfo 内容简介 中文全称 表名 根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股周收益率。 个股周收益 Wkret 根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股日收益率。 个股日收益 Dret 本表由行情、股本、日历和分配表等合并形成的数据集，便于校验、各种收益指标和指数的计算。 行情与分配 Qttndist 记录已退市股票的相关信息，包括股票代码，最新股票名称，上市日期，退市日期、股票类型等。 退市信息 delinfo 记录各公司进行股权分置改革时的分配情况，包括股改的起始日，结束日，以及送股比例，派息比例等各种对价支付的基本信息，是对股改情况的基本描述。 股权分置分配 DistDivshr 记录每只股票的总股本，流通股本，非流通股本，国有股和法人股等观测的历史。在下一个观测日或摘牌日之前上一个股本观测值都是有效的。本表是最重要的股票数据集之一，是计算股票市场许多统计量指标、各种指数等的基础数据集。 股本变动历史 Shrhis 记录上市公司对股东进行的一系列分配活动。包括股票分割，送红股，转增，配股，增发和现金分红等数量或比例，而且对于B股，其红利，配股价格和增发价格等均同时用外币和换算后的人民币来表示。这些事件不仅影响总股本，也影响流通股本。本表是最重要的股票数据集之一，是计算股票市场许多统计量指标、各种指数等的基础数据集。 注： 增发有时没有除权处理。所以，本表中，增发新股作除权处理时，除息除权日Exdt有值，不作除权处理时为空值。 分配 Dist 主要股票指数行情。 指数行情 Idxqttn 不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场年收益率。 市场年收益 Yrretm 不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场季收益率。 市场季收益 Qtrretm 不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场月收益率。 市场月收益 Monretm 不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场周收益率。 市场周收益 Wkretm 不同交易市场中A股、B股按不同加权方法计算得到的市场日收益率。 市场日收益 Dretm 根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股年收益率。 个股年收益 Yrret 根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股季收益率。 个股季收益 Qtrret 根据交易数据、除权（息）情况和股权分置改革情况计算得出的个股月收益率。 个股月收益 Monret 本表提供用于研究的月无风险收益数据。数据选择标准：1998年7月1日前用一年期银行存款利率加10%为基准利率，1998年7月1日后使用七日回购利率两周指数加权平均为基准利率B2W。本表数据已作过月度化处理，即将年度化的基准利率转化为月度数据，研究时可直接引用。 月无风险收益率 MonRfRet 本表提供用于研究的日无风险收益数据。数据选择标准：1998年7月1日前用一年期银行存款利率加10%为基准利率，1998年7月1日后使用七日回购利率两周指数加权平均为基准利率B2W。本表已将年度化的基准利率转化为以日为单位计量的收益数据，研究时可直接引用。 日无风险收益率 DRfRet 本表提供回购利率日平均价、同业拆借市场利率日平均价利率数