上海财经大学统计与管理学院统计预测与决策课件 第十一章状态空间模型和卡尔曼滤波.pptVIP

11 状态空间模型和卡尔曼滤波 11.1 状态空间模型 11.2 卡尔曼滤波 11.3 方法评价 11.1 状 态 空 间 模 型 一、状态空间模型简述 状态空间模型是动态时域模型，以隐含着的时间为自变量。状态空间模型包括两个模型：一是状态方程模型，反映动态系统在输入变量作用下在某时刻所转移到的状态；二是输出或量测方程模型，它将系统在某时刻的输出和系统的状态及输入变量联系起来。 状态空间模型分类 状态空间模型按所受影响因素的不同分为： （1）确定性状态空间模型 （2）随机性状态空间模型 状态空间模型按数值形式分为： （1）离散空间状态模型 （2）连续空间状态模型 状态空间模型按所描述的动态系统可以分为： （1）线性的与非线性的 （2）时变的与时不变的 二、系统的状态空间 离散事件随机性系统的概念是系统理论中最基本的概念。 离散事件随机性系统的状态，是指系统内部的可能运动状态和可能储能状态。系统在k=k0时刻的状态，是在kk0时以系统内部储能的积累结果，并在k=k0时以系统要素储能的方式表现出来，还将影响系统在kk0时的外部行为。 用随机向量序列来描述系统在任一时刻的状态向量，称为状态向量法，也