20XX年计量经济学培训讲义.ppt

《Econometrics》《计量经济学》攸频nkeconometrics@126.com南开大学经济学院数量经济研究所;第十二章 时间序列模型; 时间序列分析方法由Box-Jenkins (1976) 提出。 这种建模方法不以经济理论为依据，而是依据变量自身的变化规律，利用外推机制描述时间序列的变化。 注意序列的平稳性。如果时间序列非平稳，应先通过差分使其平稳后，再建立时间序列模型。 估计ARMA模型方法是极大似然法。 对于给定的时间序列，模型形式的选择通常并不是惟一的。在实际建模过程中经验越丰富，模型形式选择就越准确合理。;;当代计量经济模型体系;§12.1 时间序列定义;随机过程：随时间由随机变量组成的一个有序序列称为随机过程，用{xt，t∈T}表示，简记为{xt}或xt 。 时间序列：随机过程的一次观测结果(一次实现),时间序列中的元素称为观测值。时间序列也用{xt，t∈T}表示，简记为{xt}或xt 。; 协方差平稳过程（covariance stationary process）; 单整过程（unit root process） ;差分指时间序列变量的本期值与其滞后值相减的运算。 一阶差分可表示为： xt - xt -1 = ? xt = (1- L) xt = xt - L xt