数学模型应用于金融投资_毕业论文.docVIP

PAGE PAGE III 内蒙古科技大学本科生毕业论文 题 目：金融投资收益与风险的数学模型及其应用 内蒙古科技大学毕业论文 金融投资收益与风险的数学模型及其应用 摘 要 运用数理统计、运筹学等理论和方法及计算机数学实验技术建立了金融投资收益与风险的优化模型，并利用Maple、Matlab软件求得模型在不同条件下的最优解。对于任意投资额均可用此模型求出获得最大期望收益时的资产搭配方案。研究结果表明，在市场经济条件下，要想获得较高的期望收益，必须把资金投向儿种不同收益、不同风险的金融资产上而不能选择无风险的同期银行存款。这将为投资者选择投资方案提供一定的理论依据和可行的投资决策方案。 关键词：金融投资；收益；风险；模型 内蒙古科技大学毕业论文 Financial investment returns and risks of the mathematical model and its application Abstract Application of mathematical statistics, operational research and computer simulation to establish the profits and risks of financial investment optimization model, and the use of Maple software model is obtained under different conditions of the optimal solution. For any amount of investment the model can attain the maximum expected income assets collocation scheme. The results show that, under the condition of market economy, want to obtain higher expected returns, funds must be invested to infants with different benefits, different risk of financial assets and not without risk of bank deposits. This will provide investors investment options to provide certain theoretical basis and practical investment decision scheme. Key words: Financial；investment；Profit；Risk；Model 内蒙古科技大学毕业论文 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 摘 要 h I Abstract h II 第一章 引 言 h 1 1.1 金融投资的概述 h 1 1.2 金融投资应用数学模型的背景 h 5 第二章 金融投资收益与风险的数学模型 h 9 2.1 金融投资风险与收益模型 h 9 2.2 不相关金融投资组合优化模型 h 12 第三章 金融投资收益与风险的数学模型实证分析 h 16 3.1 实证2.1模型 h 16 3.2 实证2.2模型 h 20 第四章结论 h 23 参考文献 h 24 致谢 h 25 引 言 金融投资的概述 在资本主义发展初期，资本所有者与资本运用者是结合在一起的，经济主体一般都直接拥有生产资料和资本，亲自从事生产消费，投资大多采取直接投资的方式，也就是直接投入资本，建造厂房，购置设备，购入原材料，从事生产、流通活动，因此，早期的投资概念主要是指实物投资。随着资本主义生产力和商品经济的发展，占有资本和运用资本的分离，日益成为资本运用的一种重要形式。这是因为，随着商品经济的发展，资本主义投资规模不断扩大，单个资本家的资本实力越来越难以满足日益扩大的投资规模对庞大资本的需求，迫切需要超出自身资本范围从社会筹集投资资金，于是，银行信用制度得到了迅速的发展，股份制经济也应运而生，银行信贷、发行股票、债券日益成为投资资金的重要来源。因此，金融投资也成为现代投资概念的重要组成部分。而且，由于现代金融市场的日益发展和不断完善，金融投资的重要性日益凸现，因此，现代投资概念更主要地是指金融投资。在西方学术界的投资学著作中，投资实际上指的就是金融投资，特别是证券投资。而国内国际上主要的金融投资产品有：基金，股票，债券，黄金，外汇，期货，权证，理财产品