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§股指期货的投资组合——套期保;（）套期保值的一般原则 ;投资者担心股市下跌进行空头套期;（二）买入保值（多头套期保值交;显然，若不进行保值要多付元，而;《金融时报》显示的指数期货价格;经理人在3431点卖出9月份F;另一方面：现货指数由下跌到，相;另一方面：现货指数由上涨到，相;由于基金经理人的主要考虑是截至;其中，为现货——期货组合头寸收;我们可以得到风险最小化收益的方;（二）系数与套期保值合约数量的;（）上市公司收益率式中：—第期;. 计算上市公司的β系数 ;因为并不是所有的股票或股票组合;解：首先计算股票组合的β系数：;解：首先计算股票组合的β值： ;①假定指数仍然是，运用上述数据;§ 货币期货货币期货又称为汇;例1 一家美国公司将其在
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