20XX年计量经济学讲义.pptVIP

计量经济学 王林辉 教授 博士生导师 ;;第二章 经济时间序列的季节 调整、分解与平滑 ;经济时间序列的季节性波动是非常显著的，它往往遮盖或混淆经济发展中其他客观变化规律，以致给经济增长速度和宏观经济形势的分析造成困难和麻烦。因此，在进行经济分析时，必须去掉季节波动的影响，将季节要素从原序列中剔除，这就是所谓的“季节调整” (Seasonal Adjustment)。 经济指标的月度或季度时间序列来说，都包含着四种变动要素：长期趋势要素T (Trend)、循环要素C (Cycle)、季节变动要素S (Seasonal)和不规则要素 I (Irregular)。;; 不规则要素 I ： 又称随机因子、残余变动或噪声，其变动无规则可循，这类因素是由偶然发生的事故引起的，如：故障、罢工、意外事故、地震、水灾、恶劣气候、战争、法令更改、测定误差等。 在经济分析中，季节变动要素和不规则要素往往遮盖或??淆了经济发展中的客观变化，给研究和分析经济发展趋势和判断目前经济处于什么状态带来困难，因此需要在经济分析之前，将经济时间序列进行分解，剔除其中的季节变动要素和不规则要素。再利用趋势分解方法可以把趋势和循环要素分离开来，从而研究经济的长期趋势变动和景气循环波动。; 经济时间序列分解模型，依据时间序列的四个构成要素在模型中的相互关系，可以表现为多种不同的形式，但就一般而言，基本的