基于ARMA模型的我国居民消费价格指数的分析及预测.pdfVIP

财经纵览 财政金融 基于AＲMA 模型的我国居民消费价格指数的分析及预测 何岩岩 : (CPI) ， ， 摘 要 消费价格指数 是一个衡量通货膨胀的指标 对于国家经济政策的选择具有一定的辅助作用 也能反映出国内通货膨胀和通货 ， ， 1995 2015 AＲMA ， CPI 。 紧缩的水平 所以本文对这一指标进行分析 本文依据 到 年的国民消费价格指数的时间序列建立 模型 对 进行分析和预测 关键词:CPI ;AＲMA 模型;ADF 检验 、 ( ) 一 导论 一 自相关和偏自相关进行模型识别 ( ) ; 一 研究意义和背景 相关系数度量的是两个不同事件彼此之间的相互影响程度 而自相 ， ， ， 伴随着经济的发展 全球经济的联系更加紧密 以及金融危机的多发 关系数度量的是同一事件在两个不同时期之间的相关程度 形象的讲就 ， 。CPI 。 ， 性 所以通货问题广泛被大家关注 是一种直接反映与居民生活有关的 是度量自己过去的行为对自己现在的影响 偏自相关系数是指在给定 ， u ，u ，u ，…，u ，u u 。 产品及劳务价格统计出来的物价的变动指标 通常作为观察通货膨胀水平的 t t － 1 t － 2 t － k － 1 的条件下 t 与 t － k 之间的条件相关性 其 。 ， CPI 3% ， 。 一项重要指标 一般情况下 当 大于 的增长幅度时 我们就称为通 相关程度用偏自相关系数k ，k 来度量 ; CPI 5% ， 。 3 － 1 。 货膨胀 而当 大于 的增长幅度时 我们就称为严重的通货膨胀 序列的自相关和偏自相关系数如图 CPI ， 3 － 1 ， P ， 是一个具有滞后性质的指标 但却也是经济金融活动和政府货 从图 中可以看出 自相关系数和偏自相关系数的 值都很小 。CPI 、 ， 。 币政策方向的一个参考指标 数值的合