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金融市场部工作总结 　　篇一：金融市场部工作总结　　金融市场部　　工作总结暨XX工作计划 　　XX年，我部紧密围绕全行经营目标，践行“夯实内控，转型增效”的工作思路，防风险，抓管理，推改革，促转型，稳步推进各项工作。现将我部最新工作总结报告如下： 　　一、业务开展情况及 分部工作进展　　今年以来，我部业务总量稳步增长，资产组合管理和主动负债能力大幅增强。金融市场部XX年的工作成果如下：　　（一）业务余额变化情况　　截止12月31日，金融市场部总资产规模实际达到亿元，其中特定目的载体投资亿元，债券投资亿元，吸收同业存放 亿元，协议存款亿元，同业存单亿元，减少了本行资金的使用程度。　　表1：金融市场部分部成立以来业务余额变化情况　　项目　　12月31日金额　　8月17日金额　　新增　　项目　　12月31日金额　　8月17日金额　　新增　　债券买入返售 特定目的载体投资　　债券投资 同业拆出 存放同业定期存款 　　资产方小计  　　债券卖出回购 同业存放定期存款 　　同业拆入 协议存款 再贷款 同业存单 行内资金支持 负债方小计 　　（二）收入变化情况 　　截止12月31日，金融市场部收入达到 亿元，支出 亿元，净收入 亿元，其中债券投资收益 亿元、公允价值变动损益 万元。　　表2：金融市场部收入情况表　　项目　　债券买入返售利息收入 特定目的载体投资收益　　债券投资收益 公允价值变动损益　　同业拆出 存放同业定期存款　　收入小计　　金额（万）　　项目　　债券卖出回购利息支出 同业存放存款利息支出 同业拆入利息支出 协议存款利息支出 同业存单利息支出 　　支出小计 　　金额（万）　　备注：未含可供出售资产的公允价值变动损益 万元 　　截止12月31日，债券投资收益率达%，其中持有至到期账户投资收益达 %，交易性账户投资收益达 %，可供出售投资收益达 %；特定目的载体投资收益率 %;线上资金成本在 %，协议存款成本 %。 　　表3：金融市场部收益率　　资产　　债券：　　持有至到期投资 交易性金融资产 可供出售资产 特定目的载体投资 债券买入返售 同业拆借 存放同业　　备注：市场价格计算　　收益率（%） 　　负债 债券卖出回购 同业存放 协议存放 同业存单  　　成本率（%）  　　金融市场部北京分部成立以来，部门收入有较大程度的增加，其中债券收入得到很大提高，负债融资能力得到提升。截止12月18日部门收入为 万元，较金融市场部分部成立之前，实现部门收入新增万元。 　　（三）资产收益率情况　　资产收益率：截止12月19日，债券资产收益率%高于中债财富指数累计收益率%，跑赢了债券指数；8月17日之前以债券买入返售为主要收入来源，我行债券买入返售收益率 %，债券收益率远高于资金的收益率。　　资金成本：我行自从北京金融市场部成立以来，以资金融入为主进行加杠杆债券投资，截止12月19日，债券卖出回购资金每日平均 亿元左右，成本 %。 　　R007 　　65　　43210　　我行线上平均成本　　168　　　　中债总财富指数我行债券平均收益率　　　　中债指数累计收益率 　　(四)账户运作情况 　　交易账户运作特点：以“压低头寸，灵活操作”为原则，持有高收益信用债，提高账户全盘收益率。考虑全年末估值结果，账户绝对收入达到 万元。以交易账户自营敞口日均额度 亿元测算，持有期汇报率为 %。折合年化收益率 %。同期中债综合指数的财富汇报率为 %。　　可供出售账户运作特点：以“投资择势，交易择时”为原则，适时微调账户结构，减少风险加权资产占用。可供出售金融资产账户面值 亿元，平均剩余期限年，修正久期，平均利率为%，年初可供出售账户为，比年初有大幅度调整。账户绝对规模在全部债券资产中占比　　%。 　　三、XX年计划及策略 　　（一）XX年计划　　截止12月18日，我部门资产规模现为亿，计划明年金融市场部资产规模亿。计划明年新增发行同业存单 亿、吸收协议存款、同业存款和通过正回购融入资金共亿。新增的亿资产配置计划为：委托券商资管计划亿、新增债券投资和非标投资亿，预计资管计划年化收益为 %，债券投资年化收益为 %，非标投资年化收益率为%。　　（二）XX年策略　　债券市场连续两年牛市之后，明年震荡波动机率较大，预计一季度有一波行情，明年的策略以波段交易性策略为主，持有型策略为辅。　　1.利率债投资策略　　国债利率还有一定的下降空间，纵观历史数据，10年国债利率历史低点在，预计国债利率逐渐下探。年底在外储加速下滑及配置的主导下，国债利率大幅下行，10年国债收益率降至，7年国债降至，5年国债