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一、马尔可夫链 我们知道，要描述某种特定时期的随机现象如某种商品在未来某时期的销售情况，用一个随机变量Xn便可以了，但要描述未来所有时期的情况，则需要一系列的随机变量 X1，X2，…，Xn，…．称{ Xt，t∈T ，T是参数集}为随机过程，{Xt}的取值集合称为状态空间．若随机过程{Xt}的参数为非负整数， Xt 为离散随机变量，且{Xt}具有无后效性（或称马尔可夫性），则称这一随机过程为马尔可夫链（简称马氏链）．所谓无后效性，直观地说，就是 { Xt }在将来取什么值只与它现在的取值有关，而与过去的取值无关． 第四节 马氏决策 对具有N个状态的马氏链，描述它的概率性质，最重要的是它在n时刻处于状态i，下一时刻转移到状态j的一步转移概率： 第四节 马氏决策 若假定上式与n无关，即 ，则可记为 （此时，称过程是平稳的），并称下式为转移概率矩阵． 例 设某商品销售情况分“畅销”和“滞销”两种，以“1”代表“畅销”，“2”代表“滞销”．以Xn表示第n个季度的销售状态，则Xn可以取值1或2．若未来的销售状态，只与现在的市场状态有关，而与以前的市场状态无关，则该商品的市场状态{Xn，n≥1}就构成一个马氏链．设 第四节 马氏决策 ， 则转移概率矩阵为 这种状态转移的情况也可以如右图所示的状态转移图来表示： ② ① 0.4 0.5 0.5 0.6 转移概率矩阵具有下述性质： （1） ．即每个元素非负． （2） ．即矩阵每行的元素和等于1． 如果我们考虑状态多次转移的情况，则有过程在n时刻处于状态i，n+k时刻转移到状态j的k步转移概率： 同样由平稳性，上式概率与n无关，可写成 ．记k步转移概率矩阵为： 第四节 马氏决策 例：求上例中商品的销售状态{Xn}的二步转移矩阵P(2)． 第四节 马氏决策 ， 解 由上例知，其一步转移矩阵为: 若本季度该商品的销售处于畅销（即处于状态“1” ），那么，经过两个季度以后，就经历了两次转移，可能转移到状态“2”，也可能保持状态“1”，这种转移的可能性的大小就是二步转移概率． 第四节 马氏决策 ， ， ， 解 表示该商品的销售由畅销经两次转移后仍然是畅销的概率，由全概率公式： 同样可算得由畅销经两次转移到滞销的概率： 由滞销经两次转移到畅销和滞销的概率分别为： 第四节 马氏决策 ， 所以二步转移矩阵为： 由刚才的计算过程知： 结论：一般地有，若P为一步转移矩阵，则k步转移矩阵 二、市场占有率预测 例：某地区有甲、乙、丙三家公司销售同一类型的产品。过去的历史资料表明：这三家公司某产品的市场占有率分别为50％、30％和20％。不久前，丙公司制定了一项把甲、乙两公司的顾客吸引到本公司来的销售与服务措施。此时转移概率矩阵如下所示，现需要分析丙公司新经营方针的影响效益，即三家公司在下周拥有的市场占有率和最终的市场占有率。 第四节 马氏决策 下面我们对市场占有率进行预测 设 表示预测对象k季度以后的市场占有率，初始分布为 ，市场占有率的预测模型为 首先，我们有 ，由此，我们可预测任意时期甲、乙、丙三厂家的市场占有率．例如，一周以后的预测值为： 第四节 马氏决策 如果我们按上述公式继续逐步求甲、乙、丙三家的市场占有率，会发现，当k大到一定的程度，S(k)将不会有多少改变，即有稳定的市场占有率，设其稳定值为 ，满足 。 事实上，如果市场的顾客流动趋向长期稳定下去，则经过一段时期以后的市场占有率将会出现稳定的平衡状态，即顾客的流动，不会影响市场的占有率，而且这种占有率与初始分布无关．如何求出这种稳定的市场占有率呢？ 第四节 马氏决策 下面我们对市场占有率进行预测 以甲、乙、丙三家的情况为例，当市场出现平衡状态时，从市场占有率的预测模型公式可得方程S=SP，即 由此得 经整理，并加上条件 ，得 第四节 马氏决策 第四节 马氏决策 上面方程组是三个变量四个方程的方程组，在前三个方程中只有二个是独立