两类约束线性随机模型的渐近最优平均选择.pdfVIP

．．1上—-J‘ 刖吾 0．1研究背景及方法 人们进行建摸是为了能够对事物的将来发展趋势做出更好的预测．一个有 用的模型常常是能够对将来事物产生一定的预测．相反，～个不能对将来事物 进行较好预测的模型是无用的．于是一个模型的预测力就决定着一个模型建立 的成败．而这种预测力的好坏则体现在是否能够对给定数据产生最佳拟合．如 果一个模型对实际数据有着较好的拟合度，那么我们就可以通过对模型自身性 质的研究来判断事物的发展．所以，要从众多的备选模型中选择一个好的模型 对我们研究现实问题是至关重要的．这样，模型选择问题也就成为科学研究最 流行和最前沿的问题之一． 下面举一个例子来说明模型选择的背景和方法． 例如，在统计和经济学中，我们经常需要建立一个点的预测来近似地预测 向量五下目标变量K的条件期望，即77(五)=E瞰l矧．这个目标变量M可以被看 成是由随机模型 ×=77(Zt)+毛 (0-1) 生成的，其中矗是有限方差和零期望值的随机误差项．在给定M和五的n个观测 样本条件下，我们可以把(o-1)写成