时间序列分析与预测教程.ppt

第十三章 时间序列分析和预测;时间序列(概念要点);;时间序列（一个例子）;时间序列的分类;时间序列的分类;时间数列常用分析方法;时间序列的构成要素（要点）;长期趋势(T)（概念要点）;2.季节变动（S） 由于自然季节因素（气候条件）或人文习惯季节因素（节假日）的印象，时间序列随季节更替而呈现的周期性变动。周期长度有一年、一月、一周等。 3.循环变动（C） 时间序列中出现以若干年为周期上升与下降交替出现的循环往复运动，以若干年、十几年甚至几十年为周期，且周期长度可变。 4.不规则变动（随机变动）（I） 指时间序列由于偶然因素的影响而表现出的不规则波动。 ;时间序列分析模型 时间序列是上述四种变动的叠加组合。时间序列分析对这4类变动的构成形式提出了两种假设模型： 1.加法模型（时间序列的变化在每个周期内有相同的大小时较适用） 假定四种变动因素相互独立 y=T+S+C+I 对许多模型，一般没有足够的数据来识别循环周期，故常简化为：y=T+S+I 若再排除I的影响，假设I=0或误差序列的平均值为0，再简化为：y=T+S ;2.乘法模型（时间序列的变化在每周期有与趋势相同的比例时适用） 假定四种变动因素之间存在着交互作用 y=T×S × C × I 同样可简化为： y=T×S × I y=T×S ;时间数列常用分析方法;;增长量;平均增长量;一、发展速度和增长速度 二、平均发展速度和平均增长速度;发展速度;环比发展速度与定基发展速度的关系：;增长速度;;一、发展速度和增长速度 二、平均发展速度和平均增长速度;各环比发展速度的平均数，说明现象每期变动的平均程度 ;平均发展速度的计算;计算公式;速度指标的分析与应用（算例）;增长1%绝对值一个既考察速度又兼顾水平的指标;时间序列的构成要素与模型（构成要素与测定方法）;平稳序列的预测;移动平均法(Moving Average Method);注1： 　若采用奇数项移动平均(如上例“三项”)，则平均值是对准在奇项的居中时间处。一次可得趋势值； 　若采用偶数项移动平均，则平均值也居中，因未对准原来的时间，还要再计算一次平均数，故一般都用奇数项移动平均。 ;注2： 　修匀后的数列，较原数列项数少。(在进行统计分析时，若需要两端数据，则此法不宜使用);注3： 　取几项进行移动平均为好，一般若现象有周期变动，则以周期为长度。例，季度资料可四项移动平均；各年月资料，可十二项移动平均；五年一周期，可五项移动平均。移动平均法可消除周期变动。;月份;线性趋势;线性模型法（概念要点与基本形式）;线性模型法（a 和 b 的最小二乘估计）;线性模型法（a和b的最小二乘估计）;t;非线性趋势预测; 1.指数曲线方程;2.修正指数曲线;设观察值的三个局部总和分别为： ;所以： ;3.Gompertz曲线 该曲线是以英国统计学家B.Gompertz而命名的。曲线方程为：;仿照修正指数曲线的常数确定方法，求出loga、logk、b，取loga和logk的反对数求得a和k。;5.二次曲线 当现象发展的趋势为抛物线形态时，或时间序列的二级增长量大体相同时，可配合二次曲线方程。一般形式：;趋势线的选择;本资料来源;的基本撒即可都不恐怖方式;OK的十分肯定会说不够开放的时间快发红包国剧盛典冠军飞将;房间号房管局的设备房间都是不放假肯德基封号开始交电话费的看法;的发送给对方是??梵蒂冈贵航股份很反感发给很反感很反感好;第三个梵蒂冈梵蒂冈梵蒂冈梵蒂冈所发生的发送到各回各家华工科