时间序列分析方法之谱分析.docVIP

精品资料网（） 50万份精华管理资料，3万多集管理视频讲座 PAGE 精品资料网（）专业提供企管培训资料 更多资料请访问精品资料网 () 此资料来自：精品资料网（ 此资料来自： 精品资料网（ ） 联系电话：020值班手机提供50万份管理资料下载 3万集企业管理资料下载 1300GB高清管理讲座硬盘拷贝 更多企业学院： /Shop/ 《中小企业管理全能版》 183套讲座+89700份资料 /Shop/40.shtml 《总经理、高层管理》 49套讲座+16388份资料 /Shop/38.shtml 《中层管理学院》 46套讲座+6020份资料? /Shop/39.shtml 《国学智慧、易经》 46套讲座 /Shop/41.shtml 《人力资源学院》 56套讲座+27123份资料 /Shop/44.shtml 《各阶段员工培训学院》 77套讲座+ 324份资料 /Shop/49.shtml 《员工管理企业学院》 67套讲座+ 8720份资料 /Shop/42.shtml 《工厂生产管理学院》 52套讲座+ 13920份资料 /Shop/43.shtml 《财务管理学院》 53套讲座+ 17945份资料? /Shop/45.shtml 《销售经理学院》 56套讲座+ 14350份资料 /Shop/46.shtml 《销售人员培训学院》 72套讲座+ 4879份资料 /Shop/47.shtml 第六章 谱分析 Spectral Analysis 到目前为止，时刻变量的数值一般都表示成为一系列随机扰动的函数形式，一般的模型形式为： 我们研究的重点在于，这个结构对不同时点和上的变量和的协方差具有什么样的启示。这种方法被称为在时间域(time domain)上分析时间序列的性质。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁。 在本章中，我们讨论如何利用型如和的周期函数的加权组合来描述时间序列数值的方法，这里表示特定的频率，表示形式为：聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳。 上述分析的目的在于判断不同频率的周期在解释时间序列性质时所发挥的重要程度如何。如此方法被称为频域分析(frequency domain analysis)或者谱分析(spectral analysis)。我们将要看到，时域分析和频域分析之间不是相互排斥的，任何协方差平稳过程既有时域表示，也有频域表示，由一种表示可以描述的任何数据性质，都可以利用另一种表示来加以体现。对某些性质来说，时域表示可能简单一些；而对另外一些性质，可能频域表示更为简单。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍。 §6.1 母体谱 我们首先介绍母体谱，然后讨论它的性质。 6.1.1 假设是一个具有均值的协方差平稳过程，第个自协方差为： 假设这些自协方差函数是绝对可加的，则自协方差生成函数为： 这里表示复变量。将上述函数除以，并将复数表示成为指数虚数形式，，则得到的结果(表达式)称为变量的母体谱：酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾钟費怜齪删费龙觯諞餛鸬挣紐攄线幀鲑泽谶绗。 注意到谱是的函数：给定任何特定的值和自协方差的序列，原则上都可以计算的数值。 利用De Moivre定理，我们可以将表示成为： 因此，谱函数可以等价地表示成为： 注意到对于协方差平稳过程而言，有：，因此上述谱函数化简为： 利用三角函数的奇偶性，可以得到： 假设自协方差序列是绝对可加的，则可以证明上述谱函数存在，并且是的实值、对称、连续函数。由于对任意，有：，因此是周期函数，如果我们知道了内的所有的值，我们可以获得任意时的值。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟夺髅搅联黨莢蠷抛務槍渖鐋颠聶鹭铹釹诫诎響。 §6.2 不同过程下母体谱的计算 假设随机过程服从过程： 这里： ，， 根据前面关于过程自协方差生成函数的推导： 因此得到过程的母体谱为： 例如，对白噪声过程而言，，这时它的母体谱函数是常数： 下面我们考虑过程， 此时：，则母体谱为： 可以化简成为： 显然，当时，谱函数在内是的单调递减函数；当时，谱函数在内是的单调递增函数。 对过程而言，有： 这时只要，则有：，因此谱函数为： 该谱函数的性质为：当时，谱函数在内是的单调递增函数；当时，谱函数在内是的单调递减函数。 一般地，对过程而言： 则母体谱函数为： 如果移动平均和自回归算子多项式可以进行下述因式分解： 则母体谱函