武汉大学MBA课程《数据模型与决策》课件（32）线性规划扩展.pptVIP

All Rights Reserved, Prof. Ren Jian Biao,2004 Session6 Beyond Linear Programming 线性规划与电子表格 Data, Model and Decisions 数据、模型与决策 Session 15 Beyond Linear Programming 线性规划扩展 Session Topics San Francisco Police Department 旧金山警署 Integer Programming 整数规划 Separable Programming 可分规划 Nonlinear Programming 非线性规划 Goal Programming 目标规划 Binary integer programming 0－1整数规划问题 San Francisco Police Department 旧金山警署 获奖经典 旧金山警署巡逻优化系统：1988年Franz Edelman奖一等奖管理科学研究（1989年Interfaces1－2号） 开发了用于警察工作安排与配置的计算机系统 每年节省开支$11百万，公交传票收入增加$3百万，响应时间也改善了20％ 问题的数学模型中，主要的决策变量是各轮班应在岗位上的警察数量 什么时候需要整数解？ 得到小数解时如何处理呢？ Integer Solutions 整数解 你有什么绝招吗？ The Challenges of Rounding 舍入解的挑战 舍入解可能不是可行解 舍入解与最优解离很远 可能有多个舍入解出现 Some Solution Technique 一些求解技术 Branch-and-Bound Technique 分枝定界技术 Branch-and-Cut Technique 割平面技术 首先放弃变量的整数要求，求线性规划最优解 如果最优解恰是一整数解，则最优解就是整数规划的最优解 如果最优解不是整数解，则要求构造一个新的约束，对线性 规划问题的可行域进行切割，切除已得到的规划的最优解， 但保留原可行域中所有的整数解，求解新的线性规划问题， 如果最优解仍不是整数解，再增加附加的约束将其切除，但 仍保持最初可行域中所有的整数解，如此一直进行，直至得 到一个整数的最优解为止。 Branch-and-Cut Technique 割平面技术 Branch-and-Bound Technique 分枝定界技术 Types of Integer Programming 整数规划问题的类别 Pure integer programming 纯整数规划问题 Mixed integer programming 混合整数规划问题 Binary integer programming 0－1整数规划 Separable Programming 可分规划 线性规划的比例性假设 各种活动对目标函数值的贡献与活动水平成比例， 也就是目标函数中各和项是系数与决策变量的乘积 违背比例性假设 每增加一个单位的活动与前面第一个单位创造的的 收益不同，也就是线性规划活动的收益与活动的水 平不成比例 ? 每周最大产量 产品的单位利润 产品 正常工作时间 加班时间 总计 正常工作时间 加班时间 门 3 1 4 $300 $200 窗 3 3 6 500 100 （3D＋2W?18） Wyndor Glass Co. 伟恩德玻璃公司 实际举例 The Separable Programming Technique 可分规划的求解技术 对于违背比例性假设的任一活动，将其利润线划分 成多段，使得每一段为直线线段，为利润线上的每 一直线段引入新的可分决策变量，以代替原来的单 一决策变量 Wyndor Glass Co. 伟恩德玻璃公司 实际举例 在需要加班的情况下，伟恩德问题的电子表格模型 Nonlinear Programming 非线性规划 线性规划的可加性假设： 线性规划目标函数中每一项都只包含一个决策变 量，表示相应的活动对目标函数值的贡献,目标函 数值是所有活动的贡献的总和 在非线性规划问题中，由于交叉产品往往涉及到 多个决策变量，所以可能会违背可加性假设 Portfolio Selection 投资组合 模型的一般表达形式： Minimize 风险 约束条件 预期回报?最小可接受水平 哈里.马克维茨（Harry Markowtia）威廉.夏普（William Sharpe） Portfolio Selection 投