商业银行操作风险量化分析-金融学专业论文.docxVIP

进行了比较说明。然后在此基础上介绍了几种国际上对操作风险有代 进行了比较说明。然后在此基础上介绍了几种国际上对操作风险有代 表性的定义。在明确了操作风险的定义基础上作者又从三个不同的角 度详细叙述了操作风险的分类，一方面从操作风险的发生频率和损失 程度，将操作风险分为三种类型；其次从操作风险的损失风险因素， 将操作风险分为了四种类型；最后再从操作风险的损失事件类型，将 操作风险分为了七种类型。 在第一章的最后一部分，作者分析并阐述了操作风险的六个特 点，进一步指出了操作风险的特殊性与复杂性，揭示了操作风险管理 与量化研究的艰难性。 第二章是作者对巴塞尔委员会规定的操作风险资本计算方法的 系统性阐述。1998年巴塞尔委员会开始关注操作风险对银行经营的 影响，1999年6月巴塞尔委员会公布了巴塞尔新资本协议(草案)。其 后，在广泛征求各国银行业和监管当局意见的基础上，巴塞尔委员会 又相继于2001年和2003年公布了第二次和第三次征求意见稿，最终 到2004年6月新资本协议的正式发布，历经了多次的修订，可见巴 塞尔委员会对操作风险的重视程度。在正式发布的新资本协议中包括 基本指标法(Basic Indicator Approach)、标准化方法(The Standardized Approach)以及高级计量法(Advanced