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《时间序列分析》模拟试题 PAGE 2 《时间序列分析》模拟试题 ……………………………………………………………装 订 线 ……………………………………………………………装 订 线………………………………………………… 考试失败尚有机会 ，考试舞弊前功尽弃。 上海财经大学《时间序列分析》课程考试卷 课程代码 课程序号? 20 —20 学年第一学期 姓名 学号 班级 题号 一 二 三 四 五 总分 得分 得分 填空题（每小题2分，共计20分） 设时间序列，当__________________________序列为严平稳。 AR(p)模型为_____________________________，其中自回归参数为______________。 ARMA(p,q)模型_________________________________，其中模型参数为____________________。 设时间序列，则其一阶差分为_________________________。 一阶自回归模型AR(1)所对应的特征方程为_______________________。 对于一阶自回归模型AR(1)，其特征根为_________，平稳域是_______________________。 对于一阶自回归模型MA(1)，其自相关函数为______________________。 对于二阶自回归模型AR(2):,其模型所满足的Yule-Walker方程是___________________________。 设时间序列为来自ARMA(p,q)模型：，则预测方差为___________________。 设时间序列为来自GARCH(p, q)模型，则其模型结构可写为_____________。 得分 （20分）设是二阶移动平均模型MA(2)，即满足 , 其中是白噪声序列，并且 当=0.8时，试求的自协方差函数和自相关函数。 当=0.8时，计算样本均值的方差。 得分 （20分）设的长度为10的样本值为0.8，0.2，0.9，0.74，0.82，0.92，0.78，0.86，0.72，0.84，试求 样本均值。 样本的自协方差函数值和自相关函数值。 对AR(2)模型参数给出其矩估计，并且写出模型的表达式。 得分 （20分）设服从ARMA(1, 1)模型： 其中。 给出未来3期的预测值； 给出未来3期的预测值的95%的预测区间。 得分 （20分）设平稳时间序列服从AR(1)模型：，其中为白噪声，，证明：